高级时间序列经济计量学=ADVANCED TIME SERIES ECONOMETRICSpdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

高级时间序列经济计量学=ADVANCED TIME SERIES ECONOMETRICSPDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 单位根过程 1

1.1 简介 1

1.2 单位根过程的定义 6

1.3 维纳过程 8

1.4 泛函中心极限定理 10

1.5 连续映照定理 13

1.6 有关随机游动的极限分布 14

1.7 带常数项的随机游动 23

1.8 有关一般单位根过程的极限分布 28

1.9 时间序列的去势 35

1.10 近单位根过程 38

1.11 本章小结 40

习题 41

第二章 单位根过程的假设检验 43

2.1 简介 43

2.2 迪基－福勒检验法 44

2.3 菲利普斯－配荣检验法 60

2.4 增广的迪基－福勒检验法 70

2.5 单位根检验的推广 83

2.6 本章小结 86

习题 87

第三章 多变量单位根过程 88

3.1 简介 88

3.2 多变量单位根过程的极限定理 88

3.3 含单位根的向量自回归过程 98

3.4 伪回归 109

3.5 伪回归的纠正方法 117

3.6 本章小结 118

习题 119

第四章 协整过程的性质和表示形式 121

4.1 简介 121

4.2 协整系统的主要特征 123

4.3 协整系统的表示形式 127

4.4 本章小结 132

习题 133

第五章 协整过程的参数估计和假设检验——最小二乘方法 135

5.1 简介 135

5.2 协整向量的最小二乘估计 135

5.3 协整向量的两步估计 139

5.4 协整向量估计的菲利普斯方法 141

5.5 协整向量的规范化 144

5.6 多个协整向量 145

5.7 随机向量的协整性检验 148

5.8 协整向量的假设检验 171

5.9 随机向量的协整性检验：u1t和u2t相关 177

5.10 充分改进的最小二乘估计 180

5.11 本章小结 184

习题 185

第六章 协整过程的参数估计和假设检验——最大似然方法 187

6.1 简介 187

6.2 协整系统与均衡修正过程 188

6.3 典型相关 192

6.4 协整的均衡修正形式和集中的对数似然函数 197

6.5 最大似然估计和典型相关分析 199

6.6 参数矩阵π的最大似然估计 201

6.7 协整关系的假设检验 206

6.8 对协整向量的假设检验 209

6.9 对矩阵α的假设检验 212

6.10 协整系统实例 215

6.11 本章小结 221

习题 222

第七章 金融计量经济：变异性与随机变异模型 224

7.1 简介 224

7.2 自回归条件异方差模型的定义 226

7.3 ARCH模型参数的最大似然估计 230

7.4 非正态ARCH模型参数的最大似然估计 236

7.5 ARCH模型的假设检验 237

7.6 广义ARCH模型——GARCH模型 240

7.7 ARCH模型的其他推广形式 246

7.8 ARCH模型的综合 250

7.9 随机变异性模型 256

7.10 本章小结 274

习题 275

附录 277

参考文献 284

术语表 287