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第三篇 潜在收益与风险敞口测度 425

第十一章 总收益框架 425

11.1 债券收入的来源 426

11.2 期权调整利差总收益 429

11.3 组合的总收益率 436

11.4 多情景的总收益率分析 436

本章要点 458

第十二章 风险测度 460

12.1 统计概念回顾 461

12.2 下行风险测量 469

12.3 组合方差 476

12.4 因素模型 481

12.5 收益波动率的计量 484

本章要点 495

第十三章 利率风险度量 498

13.1 不含期权的债券价格波动特征 500

13.2 用单位基点价格测度利率风险 503

13.3 用久期测度利率风险 505

13.4 其他久期测度 518

13.5 凸性 527

13.6 久期、凸性与收益曲线的非平行移动 532

13.7 收益曲线风险测量 538

13.8 需要考虑收益率波动 543

本章要点 546

第十四章 信用分析 549

14.1 信用风险的类型 550

14.2 信用分析框架 551

14.3 公司债券的信用分析 554

14.4 MBS和ABS的信用分析 579

14.5 市政债券信用分析 585

14.6 主权债券的信用分析 589

本章要点 595

第四篇 资产组合管理策略 603

第十五章 运用债券市场指数管理基金 603

15.1 债券市场指数 604

15.2 投资组合策略的类型 607

15.3 增值策略 613

15.4 运用情景分析评价债券市场指数有关策略 627

15.5 应用因素模型管理资产组合 630

本章要点 648

第十六章 根据债务约束管理基金 651

16.1 单项负债的免疫策略 652

16.2 多重负债的免疫 668

16.3 多重负债的现金流匹配法 673

16.4 养老基金的负债指数 676

本章要点 678

第十七章 期货和互换策略 681

17.1 控制利率风险 682

17.2 利用利率期货进行套期保值 686

17.3 使用期货合约进行资产配置 710

17.4 使用利率期货创造具有更高回报的合成证券 711

17.5 期货基差交易 713

17.6 利率互换策略 718

17.7 指数总回报互换 725

本章要点 726

第十八章 期权、利率上限和利率下限运用策略 730

18.1 运用期权对利率变动方向进行预测 731

18.2 运用期权获得与利率波动性相关的头寸 735

18.3 使用期货期权避险 738

18.4 使用利率下限和利率上限 755

本章要点 759

第十九章 管理全球债券组合 763

19.1 投资于非美国债券的动机 764

19.2 汇率 768

19.3 汇率风险或货币风险 769

19.4 交易集团 771

19.5 债券指数 772

19.6 拟订全球债权组合策略 773

19.7 分析时的考虑因素 777

19.8 控制货币风险的金融工具 781

本章要点 787

第二十章 业绩衡量与评估 789

20.1 业绩衡量 790

20.2 业绩评估 797

本章要点 810

附录 税收问题 812

本章要点 830