图书介绍
计量经济学pdf电子书版本下载
- 邓翔主编 著
- 出版社： 成都：四川大学出版社
- ISBN：7561422342
- 出版时间：2002
- 标注页数：298页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：191页
- 主题词：
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图书目录
1.导言 1
1.1 什么是计量经济学 1
1.2 计量经济学的特点与计量经济学模型 3
1.3 计量经济学的研究步骤与应用 7
1.4 全书结构 10
2.一元线性回归分析 13
2.1 一元线性回归模型 13
2.2一元线性回归模型的估计 21
2.3 古典线性回归模型中的OLS估计量的性质 24
2.4 小结 29
习题 29
附录 2A最小二乘估计量特性的证明 32
3.一元线性回归模型的假设检验 36
3.1 随机扰动项的正态性假定 36
3.2 假设检验 37
3.3 拟合优度的检验 41
3.4 正态性检验 44
3.5 预测 47
3.6 实例 49
3.7 小结 54
习题 54
4.多元线性回归分析 57
4.1 多元线性回归模型 58
4.2 多元回归参数的估计 60
4.3 多重判定系数 63
4.4 显著性检验 64
4.5 实例 67
4.6 模型的结构稳定性检验:Chow检验 70
4.7 小结 73
习题 74
5.与回归模型有关的几个问题 77
5.1 标准化系数 77
5.2 非线性模型的线性化 79
5.3 虚拟变量的使用 84
5.4 小结 88
习题 89
6.1 多重共线性的实质 93
6.多重共线性 93
6.2 多重共线性存在的原因及后果 95
6.3 多重共线性的判断 96
6.4 多重共线性的解决方法 100
6.5 实例 104
6.6 小结 106
习题 106
7.异方差 108
7.1 异方差的涵义 108
7.2 异方差产生的原因和后果 110
7.3 异方差性的判断 112
7.4 异方差性的解决办法 116
7.5 实例 120
7.6 小结 124
习题 125
8.自相关 130
8.1 自相关的涵义 130
8.2 自相关产生的原因和后果 131
8.3 自相关的判断 133
8.4 自相关的解决办法 138
8.5 实例 140
8.6 小结 143
习题 143
9.单方程回归模型的补充专题 146
9.1 模型的选择 146
9.2 虚拟因变量模型 152
9.3 自加归与分布滞后模型 157
9.4 小结 161
习题 161
10.联立方程模型及其识别 167
10.1 联立方程模型的概念 167
10.2 模型的结构图、简化型和递归模型 170
10.3 联立方程的偏误(联立问题) 175
10.4 模型识别的含义 177
10.5 模型识别的条件 181
10.6 小结 184
习题 184
11.联立方程模型的估计 187
11.1 递归模型与普通最小乘法 188
11.2 间接最小二乘法(ILS) 190
11.3 二除非最小二乘法(2SLS) 193
11.4 小结 197
习题 198
12.时间序列分析(上) 203
12.1 随机时间序列的基本概念 204
12.2 随机时间序列的平稳性检验 205
12.3 协整理论简介 208
12.4 葛兰杰因果关系检验 212
12.5 向量自回归模型 215
12.6 小结 218
习题 218
13.1 随机时间序列模型 220
13.时间序列分析(下) 220
13.2 随机时间序列模型的估计与识别 223
13.3 小结 238
习题 238
14. Eviews操作使用说明 240
14.1 Eviews操作使用说明 240
14.2 Eviews程序设计简述 243
14.3 程序设计语句 248
附录 251
附表 275
参考文献 297
后记 298