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第一篇 导论 3

第一章 市场微观结构与证券市场竞争战略 3

第一节 证券市场微观结构概述 3

第二节 市场微观结构与证券市场竞争战略 6

第二章 市场微观结构理论综述 20

第一节 市场微观结构理论的产生与发展 20

第二节 价格发现模型及其实证检验 25

第三节 市场结构与设计的理论与实证 35

第一节 市场结构设计的基本目标与原则 45

第三章 市场结构设计的目标与选择 45

第二篇 市场微观结构的目标与原则 45

第二节 市场结构设计的中介目标 52

第四章 流动性 55

第一节 流动性的概念和意义 55

第二节 流动性的衡量方法 59

第五章 波动性 85

第一节 波动性概述 85

第二节 波动性的衡量方法 89

第一节 信息与市场效率 96

第六章 有效性 96

第二节 市场有效性的检验 101

第三篇 市场结构与价格发现 111

第七章 证券交易与证券交易市场 111

第一节 证券交易的起源与发展 111

第二节 证券交易产品 115

第三节 证券交易方式 124

第四节 证券交易过程 131

第五节 证券交易市场与证券经营机构 134

第一节 证券交易订单 140

第八章 订单与订单优先规则 140

第二节 订单优先规则 156

第九章 价格发现与确定概述 160

第一节 价格确定的基本方式 160

第二节 证券交易机制基本分类 164

第十章 竞价市场的价格确定 171

第一节 理想市场的价格确定 171

第二节 集合竞价市场的价格确定 173

第三节 连续竞价市场的价格确定 187

第一节 做市商市场的价格确定 195

第十一章 做市商市场的价格确定 195

第二节 做市商制度国际实践 197

第三节 竞价市场与做市商市场比较 208

第十二章 开收盘价格的确定 220

第一节 日内交易时段与交易方式 220

第二节 开收盘制度与开收盘价格 221

第十三章 大宗交易的价格确定 233

第一节 大宗交易价格之谜 233

第二节 大宗交易机制设计 244

第三节 大宗交易机制的市场效果 252

第一节 最小价格升降档 264

第十四章 交易离散构件 264

第二节 最小交易单位 269

第十五章 市场波动与价格监控 272

第一节 证券市场价格稳定机制概述 272

第二节 主要市场的价格稳定机制 280

第十六章 买空与卖空机制 301

第一节 证券卖空及其市场效果 301

第二节 证券买空与卖空机制比较 306

第三节 证券卖空交易监管 316

第一节 透明性与市场质量 327

第十七章 透明度与交易信息披露 327

第二节 证券交易信息披露实践 332

第十八章 自动化、技术与证券交易 336

第一节 技术发展与证券交易系统的变迁 336

第二节 网上交易 342

第三节 电子通讯网络 353

第四节 国际化与跨境交易 359

第五节 盘后交易 363

第十九章 市场微观结构国际比较 371

第一节 成熟市场 371

第四篇 市场微观结构国际比较 371

第二节 新兴市场 379

第三节 二板市场 384

第四节 衍生品市场 390

第二十章 中国证券市场微观结构 397

第一节 中国证券交易机制概述 397

第二节 中国证券交易机制存在的主要问题 403

第三节 中国证券交易机制改革建议 409

参考文献 419

后记 476