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总前言 1

序言 1

第1章 导论 1

1.1 投资、投资学与金融市场 2

1.2 投资与现金流 6

1.3 投资的市场原则 7

1.4 投资的相关问题 9

参考文献 11

复习与思考 11

第2章 基本的利率理论 12

2.1 本金与利息 12

2.2 现值 16

2.3 现金流的现值与终值 16

2.4 内部报酬率 19

2.5 现金流评价准则 21

2.6 应用与扩展 24

复习与思考 29

参考文献 30

3.1 固定收益证券的种类 31

第3章 固定收益证券 31

3.2 价值估计 35

3.3 债券的详细介绍 39

3.4 债券的收益 41

3.5 久期 45

3.6 免疫 51

3.7 凸性 54

复习与思考 55

参考文献 57

4.1 收益曲线 58

第4章 利率的期限结构 58

4.2 期限结构 59

4.3 远期利率 62

4.4 期限结构的解释 65

4.5 动态预期 67

4.6 流动现值 71

4.7 浮动利率债券 73

4.8 对久期的进一步分析 74

4.9 对免疫的进一步分析 76

复习与思考 78

参考文献 80

第5章 证券组合理论 82

5.1 资产收益 82

5.2 随机变量 85

5.3 随机收益 90

5.4 投资组合均值与方差 93

5.5 可行集 97

5.6 马克维茨模型 99

5.7 两基金定理 104

5.8 包含一项无风险资产情形 107

5.9 单基金定理 108

复习与思考 110

参考文献 112

第6章 资本资产定价模型 113

6.1 市场均衡 113

6.2 资本市场线 115

6.3 定价模型 116

6.4 证券市场线 120

6.5 投资含义 121

6.6 绩效评价 122

6.7 CAPM的定价公式 124

6.8 项目选择 126

6.9 CAPM的扩展 128

复习与思考 135

参考文献 137

第7章 因子模型与套利定价模型 138

7.1 因子模型 138

7.2 CAPM与单因子模型 147

7.3 套利定价理论 148

7.4 参数估计 153

复习与思考 157

参考文献 160

第8章 投资的一般原理 162

8.1 效用函数 162

8.2 风险厌恶 164

8.3 效用函数的说明 167

8.4 效用函数与均值-方差准则 169

8.5 线性定价 170

8.6 投资组合选择 172

8.7 对数最优定价 175

8.8 有限状态模型 177

8.9 风险中性定价 180

8.10 定价选择 182

复习与思考 183

参考文献 184

第9章 远期、期货和互换 186

9.1 远期合约 187

9.2 远期价格 188

9.3 远期合约价值 193

9.4 互换 193

9.5 期货合约的基础 196

9.6 期货价格 197

9.7 期货价格与即期价格的预期的关系 201

9.8 完全对冲 202

9.9 最小方差对冲 202

9.10 最优对冲 205

9.11 对冲非线性风险 206

复习与思考 209

参考文献 210

第10章 期权理论(一) 211

10.1 期权的概念 212

10.2 期权的价值 214

10.3 期权组合和看跌-看涨期权平价 216

10.4 提前执行 217

10.5 单期二叉树期权理论 217

10.6 多期期权 220

10.7 更一般的二叉树问题 222

10.8 现实投资机会的评估 226

10.9 一般的风险中性定价 231

复习与思考 232

参考文献 234

第11章 期权理论(二) 235

11.1 股票的价格行为 235

11.2 Black-Scholes方程 239

11.3 看涨期权公式 244

11.4 风险中性估值 246

11.5 Delta、Gamma和Theta 247

11.6 复制、合成期权和组合保险 250

11.7 计算方法 252

11.8 奇异期权 257

11.9 储存成本和红利 259

11.10 鞅定价 260

复习与思考 262

参考文献 263

第12章 利率衍生品 265

12.1 利率衍生品的例子 265

12.2 对理论的需求 266

12.3 二叉树方法 267

12.4 定价应用 270

12.5 水平法和可调整利率贷款 272

12.6 正向方程 276

12.7 期限结构匹配 277

12.8 免疫 281

12.9 担保抵押债券 283

12.10 利率动态模型 286

12.11 连续时间的解 287

复习与思考 289

参考文献 290

第13章 最优证券组合增长 291

13.1 投资轮 291

13.2 增长的对数效用方法 292

13.3 对数最优策略的性质 297

13.4 最优策略的替代方案 298

13.5 连续时间增长 299

13.6 可行集 302

13.7 对数最优定价公式 306

13.8 对数最优定价和Black-Scholes方程 308

复习与思考 309

参考文献 310

14.1 多期证券 312

第14章 投资评估 312

14.2 风险中性定价 314

14.3 最优定价 315

14.4 双树图 318

14.5 在双树图中定价 320

14.6 个体不确定性下的投资 323

14.7 购买价格分析 327

14.8 连续时间评估 332

复习与思考 334

参考文献 335