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第1章　衍生品绪论 1

1.1　什么是衍生品 2

1.2　金融市场概述 2

1.3　金融市场所扮演的角色 11

1.4　思考衍生品的出发角度 14

1.5　买进与卖空金融资产 17

小结 22

延伸阅读 23

练习题 23

第一部分　保险、对冲与简单策略第2章　远期与期权绪论 29

2.1　远期合约 29

2.2　看涨期权 39

2.3　看跌期权 46

2.4　远期与期权头寸概要 51

2.5　期权就是保险 54

小结 56

延伸阅读 57

练习题 58

第3章　保险、领子期权和其他策略 61

3.1　基本的保险策略 61

3.2　利用期权创建合成远期 68

3.3　价差与领子期权 72

3.4　对波动性的投机 79

3.5　运用：与证券相关联的存款单 84

小结 87

延伸阅读 89

练习题 89

第4章　风险管理绪论 93

4.1　基本的风险管理：从生产者的角度出发 93

4.2　基本的风险管理：从购买者的角度出发 100

4.3　企业管理风险的原因 103

4.4　重访掘金者 108

4.5　基差风险 114

小结 117

延伸阅读 118

练习题 119

第二部分 远期、期货和互换第5章　金融远期和期货 125

5.1　购买股票的可选方式 125

5.2　股票的预付远期合约 127

5.3　股票的远期合约 132

5.4　期货合约 139

5.5　指数期货的使用 145

小结 150

延伸阅读 151

练习题 152

第6章　期货合约的广阔世界 157

6.1　货币合约 157

6.2　欧洲美元期货 160

6.3　商品期货导论 164

6.4　能源期货 168

6.5　天气和房屋期货 173

小结 177

延伸阅读 178

练习题 179

第7章　利率远期和期货 183

7.1　债券基础 183

7.2　远期利率协议、欧洲美元和套期保值 192

7.3　久期和凸性 198

7.4　国库公债和国库票据期货 204

7.5　回购协议 207

小结 209

延伸阅读 210

练习题 210

附录7A　利率和债券价格凸性 214

第8章　互换 219

8.1　一个商品互换的例子 220

8.2　利率互换 227

8.3　货币互换 235

8.4　互换期权 240

8.5　全回报互换 241

小结 244

延伸阅读 244

练习题 245

第三部分 期权 249

第9章　平价关系及其他期权关系 249

9.1　看跌—看涨期权平价关系 250

9.2　一般化的平价关系和交换期权 255

9.3　从类型、期限和执行价格的角度比较期权 260

小结 270

延伸阅读 271

练习题 272

第10章　二值期权定价 277

10.1　一期二叉树 277

10.2　两个或多个二值期 288

10.3　看跌期权 293

10.4　美式期权 294

10.5　其他资产的期权 295

小结 301

延伸阅读 301

练习题 301

附录10A　对数正态性和二值模型 304

附录10B　另一种二值定价模型 307

第11章　布莱克-斯科尔斯公式 309

11.1　布莱克-斯科尔斯公式导论 309

11.2 将公式应用于其他资产 314

11.3　期权的希腊字母 317

11.4　delta套期保值 330

11.5　波动率 335

小结 341

延伸阅读 342

练习题 342

第四部分 金融工程和应用第12章　金融工程和证券设计 349

12.1　莫迪利亚尼-米勒定理 349

12.2　没有期权的结构票据 350

12.3　嵌有期权的结构票据 358

12.4　掘金者的工程解法 366

12.5　信用结构 369

小结 378

延伸阅读 379

练习题 379

第13章　公司应用 383

13.1　权益、债务与认股权证 383

13.2　补偿期权 403

13.3　并购中对领子期权的使用 412

小结 417

延伸阅读 417

练习题 418

第14章　实物期权 423

14.1　单个现金流的贴现现金流估值与期权估值 424

14.2　多期的估值 433

14.3　实践中实物期权的例子 438

小结 448

延伸阅读 448

练习题 449

附录14A　贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系 451

附录A　希腊字母表 453

附录B　连续复合方式 455

术语表 461

参考文献 473