图书介绍

能源和电力风险管理模型、定价和保值的新发展pdf电子书版本下载

（美）ALEXANDER EYDELAND，KRZYSZTOF WOLYNIEC著著
出版社：北京：中国电力出版社
ISBN：9787508366951
出版时间：2008
标注页数：390页
文件大小：22MB
文件页数：408页
主题词：能源管理：风险管理；电力工业－工业企业管理：风险管理

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图书目录

第1章市场 1

作为实物商品的燃料和电力 1

燃料市场：石油和天然气 2

电力市场 4

其他市场：排放物、天气、煤和停电 10

电力市场经济学 12

第2章基本产品与结构 15

标准风险管理工具 15

奇异期权 38

第3章数据 51

数据分析统计方法 51

天然气和电力数据分析 58

远期曲线 63

波动结构 65

天气数据 82

需求 86

停机 87

均值回复 88

第4章简化过程 95

价格过程建模 95

构建能源应用的简化模型：基础模型 105

现货价格的几何布朗运动 111

更实用的价格分布模型 130

统计波动过程 132

更高维数的模型 136

跳跃扩散模型 145

状态转换模型 152

模型的扩展 156

第5章远期价格过程 159

简单模型 159

持续的期货曲线模型 160

市场模型 164

多商品情况下市场模型的执行 166

第6章相关性 169

概述 169

确定性协方差矩阵 176

随机协方差矩阵 180

多元相关 200