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1 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 研究思路 7

1.3 创新之处 9

2 国内外IPO抑价研究综述 11

2.1 国外IPO抑价研究综述 11

2.2 国内IPO抑价研究综述 20

3 行为金融与IPO抑价 27

3.1 行为金融理论发展综述 27

3.2 期望理论 30

3.3 行为证券组合理论 34

3.4 行为因素与IPO抑价 35

4 投资者行为决策的选择与依据 41

4.1 价值函数、心理账户及投资者行为决策选择 42

4.2 数据模拟 49

4.3 投资者资金最优安排模型 51

4.4 投资者资金最优安排模型的演变 53

4.5 实证分析 56

4.6 本章小结 58

5 噪声交易模型与行为抑价模型及应用 60

5.1 噪声及噪声交易者 60

5.2 噪声交易模型及其对IPO抑价的解释 65

5.3 实证分析 69

5.4 投资者的非理性行为 73

5.5 投资者的过度自信与市场的过度反应 74

5.6 行为抑价模型 79

5.7 行为抑价图形分析 83

5.8 本章小结 84

6 投资者情绪与IPO抑价分解 86

6.1 引言 86

6.2 投资者情绪模型 89

6.3 模型的实证检验 101

6.4 IPO抑价的分解 110

6.5 本章小结 123

7 锁定制度与机构投资行为 125

7.1 引言 125

7.2 锁定限制与IPO上市初期的机构投资行为 127

7.3 锁定期结束时的机构投资行为 133

7.4 本章小结 140

8 持股锁定期、信息动量与IPO抑价 142

8.1 引言 142

8.2 模型 145

8.3 模型的实证检验 148

8.4 锁定制度对IPO抑价的影响 162

8.5 本章小结 169

9 最优新股分配机制下的投资收益率差异研究 171

9.1 国内外新股分配过程 172

9.2 基于最优机制的新股分配过程 173

9.3 实证研究 178

9.4 新股投资收益率差异研究方法优劣分析 180

9.5 行为金融学对证券投资者行为的研究 183

9.6 基于行为金融的投资策略及收益率差异分析 189

9.7 本章小结 203

10 IPO询价中的需求隐藏与报价策略 205

10.1 模型的基本假设 208

10.2 IPO询价中的非线性均衡报价策略 209

10.3 IPO询价中的线性均衡报价策略 220

10.4 本章小结 231

11 主要结论及展望 233

11.1 主要结论 233

11.2 后续研究展望 237

主要参考文献 241

后记 259