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第一章　绪论 1

第一节 金融时间序列分析概述 2

第二节 金融时间序列的特点 4

第二章　时间序列分析 17

第一节 时间序列与随机过程 17

第二节 时间序列模型 19

第三节 非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型 56

第四节 VAR模型与Granger因果分析 66

第五节 时间序列分析的状态空间方法 78

第三章 时间序列的单位根过程 86

第一节 单位根过程及其性质 86

第二节 单位根过程的检验 90

第三节 具有单位根的VAR模型 98

第四章　协整理论与建模 103

第一节 协整与误差校正模型 103

第二节 协整关系的估计与检验 110

第三节 基于协整系统的预测 123

第四节 协整理论的扩展 125

第五章　条件异方差模型 145

第一节 ARCH模型及其性质 145

第二节 GARCH模型及其性质 148

第三节 ARCH类模型扩展 153

第四节 多元GARCH模型 157

第五节 金融市场波动性建模与Eviews软件操作 164

第六章　随机波动模型 175

第一节 SV模型及其统计性质 175

第二节 SV模型的扩展 180

第三节 多元SV模型 183

第四节 SV模型与GARCH模型对金融时间序列刻画能力比较 185

第五节 风险价值 189

第七章　高频金融时间序列分析 194

第一节 高频金融时间序列特点与基本问题 194

第二节 超高频金融时间序列的持续期模型与金融市场微观结构 208

第三节 金融市场微观结构的实证研究 216

第八章　金融时间序列的小波方法 220

第一节 离散小波变换与多分辨分析 220

第二节 基于小波分析的金融波动分析 231

第三节 多分辨协整及误差校正模型 242

参考文献 251

附表 253