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绪论 1

1　研究背景　1 1

2　研究动机与目的　4 1

3　研究方法与内容　6 1

4　研究创新与重要结论　8 1

5　研究限制与不足之处　15 1

6　研究路线　17 1

文献与研究综述 2

1　极值理论的文献综述　18 2

2　价格波动性的文献综述　20 2

3　价格长记忆效应研究综述　25 2

4　期货保证金制度文献综述　29 2

5　本章小结　34 2

我国期货市场及其稳定机制概述 3

1　我国期货市场的发展　37 3

2　我国期货市场稳定机制及影响因素分析　73 3

3　价格行为与市场稳定机制权衡：兼论风险事件启示　86 3

4　本章小结　100 3

基于EVT理论的我国期货价格暴涨暴跌行为研究 4

1　研究目的与动机　103 4

2 稳定的Paretian分布　105 4

3　极值理论概述　107 4

4　研究方法　110 4

5　实证结果及分析　114 4

6　本章小结　127 4

我国期货价格的波动性研究 5

1　价格波动性概述　132 5

2 ARCH-family模型概述　139 5

3　期货价格波动性的实证分析　142 5

4　本章小结　165 5

我国期货价格行为的非线性动力学研究 6

1　价格行为的非线性动力学特征概述　169 6

2　研究方法　171 6

3　实证分析　177 6

4　结论与建议　192 6

我国期货保证金的最佳设定水平研究 7

1 目的与动机　195 7

2 国内外期货市场保证金制度概况　197 7

3　研究方法　202 7

4　实证分析与结果　208 7

5　本章小结　219 7

我国期货市场风险预警机制的初步研究 8

1 目的与动机　221 8

2　期货风险预警指标体系的建立　222 8

3 风险预警指标体系的ISM-AHP结构分析　228 8

4　风险预警系统的初步设计　241 8

5　期货市场风险预警的预控对策　245 8

6　本章小结　251 8

总结与展望 9

1 总结　252 9

2　研究展望　259 9