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第1章 导言 1

1.1贷款定价的含义 1

关于贷款的价格 2

关于贷款定价 7

价格与贷款收益率 14

1.2研究背景和意义 16

利率市场化改革为商业银行贷款定价准备了条件 17

科学合理的贷款定价方法是金融市场开放的客观要求 21

1.3主要内容和篇章结构 25

本书的研究任务 25

本书的一些基本约定 26

篇章结构安排 27

1.4文献和成果综述 28

国外关于贷款定价的研究 28

国内关于贷款定价的研究 32

1.5本章小结 35

第2章 贷款定价的理论基础 36

2.1资产负债管理理论 38

理论概述 38

资产负债管理理论的形成过程 39

对贷款定价的指导意义 41

2.2利率决定理论 41

理论概述 41

对贷款定价的指导意义 51

2.3信息不对称与信贷配给理论 53

理论概述 53

对贷款定价的指导意义 55

2.4风险管理与巴塞尔协议 57

金融风险的概念 58

信用风险及其度量 59

巴塞尔协议简介 60

新资本协议及其对信用风险的计量 62

巴塞尔协议对贷款定价的影响 64

2.5信用风险度量方法与模型 64

VaR方法的基本原理 65

传统信用风险度量方法 67

现代信用风险度量方法 73

2.6其他相关理论 99

全面成本管理理论 99

金融产品定价与贷款定价 101

2.7本章小结 103

第3章 西方商业银行贷款定价实务 105

3.1概述 105

3.2成本加成定价 108

定价原理 108

评价 110

成本加成定价的改进：利差定价模型 111

3.3价格领导型定价 113

定价原理 113

评价 121

3.4客户赢利性分析定价 122

定价原理 123

评价 127

3.5消费者贷款定价 129

消费者贷款定价的影响因素 131

一般消费者贷款的定价 134

房地产抵押贷款定价方法 136

3.6贷款定价方法的新发展 138

3.7本章小结 140

第4章 我国贷款定价的历史和现状 141

4.1贷款定价的历史沿革 141

严格的利率管制阶段（新中国成立初至1981年） 142

利率有限浮动期（1982～1989年） 143

利率市场化改革准备阶段（1990～1995年） 145

利率市场化改革推进阶段（1996～1999年） 147

利率市场化改革加速期（2000年至今） 148

4.2现状：商业银行的实践 150

外汇贷款定价 151

人民币贷款定价 154

4.3人民币利率结构 158

4.4商业银行贷款定价存在的问题 163

4.5本章小结 169

第5章 国内商业银行贷款定价：方法选择 170

5.1贷款定价的基本原则 170

5.2影响贷款价格的主要因素分析 173

影响贷款价格的主要因素 174

因素分类 182

贷款业务面临的主要风险 183

5.3贷款分类及中外比较 190

西方银行贷款分类 190

国内贷款分类 192

5.4借款人分类 197

对分类标准的讨论 200

面向贷款定价的客户分类 201

5.5我国商业银行基本定价方法 203

几种基本的定价方法 205

基于借款人分类的定价方法选择——综合考虑银行、借款人、不同发展阶段做出的安排 212

5.6本章小结 214

第6章 国内商业银行贷款定价：模型、方法与应用 216

6.1基于风险调整收益的定价方法 216

基本概念及前提 217

定价模型推导 224

计算预期违约损失（EL） 227

计算经济资本（CaR） 250

计算收费和成本 259

对RAROC定价模型的进一步分析 266

6.2基于贡献度分析的定价模式 271

目标利润 273

来自客户的总收入 275

为客户花费的总成本 278

定价模型与价格组合 279

进一步讨论 281

6.3基于价格领导模型的定价方式 284

模型及其适应性分析 284

人民币基准利率 286

利差的确定 289

6.4标准化定价模式 295

6.5本章小结 297

第7章 国内商业银行贷款定价：进一步讨论 299

7.1对贷款组合的讨论 299

贷款组合可以分散信用风险 300

组合理论应用于贷款定价 302

组合管理与信用悖论 306

信用衍生产品对定价的影响 307

7.2竞争对价格的影响 309

银行同业的价格竞争 310

银行与借款人的谈判 311

7.3利率风险对定价的影响 313

利率方式的选择：浮动利率还是固定利率 313

对贷款隐含选择权的分析 318

贷款的重新定价 320

7.4信贷政策与贷款定价 321

7.5贷款定价策略 324

贷款定价的基本策略与银行的选择 325

实施定价策略 331

7.6定价信息系统 332

银行信息系统现状 332

信息系统的开发思路 334

构建全国统一标准的征信数据库 334

7.7本章小结 336

第8章 总结和展望 338

8.1主要结论 338

8.2对进一步研究的展望 341

主要参考文献 344

后记 358