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第1章 引言 1

1.1研究的背景 1

国际期货市场结算业务的高速发展 1

我国期货市场结算风险管理的内在需求 2

1.2研究的范围、研究的方法和研究的意义 5

研究的范围 5

研究的方法 7

研究的理论及现实意义 8

1.3研究的总体框架、创新之处和未来展望 9

研究的总体框架 9

研究的创新之处 11

第2章 期货市场结算风险管理的国内外研究现状 12

2.1国内外期货市场结算风险管理的综述及评价 13

期货市场结算风险的内涵及特点 13

期货市场结算风险管理的目标 16

期货市场结算风险管理的主旨思想 17

国外期货市场结算风险管理研究综述 18

国内期货市场结算风险管理研究综述 27

期货市场结算风险管理措施的分析和评价 28

2.2国际组织对于期货市场结算风险管理的若干意见 30

国际证监会组织（IOSCO）对结算风险管理的探索 30

30人集团（G30）对结算管理的建议与计划 31

国际证券服务协会（ISSA）结算风险管理的实践 33

第3章 期货市场结算与期货市场结算风险成因分析 35

3.1期货市场交易、期货市场结算与期货结算机构 35

期货市场交易流程分析 35

期货市场结算与期货结算机构 36

3.2期货市场结算制度与期货市场结算风险 39

直接结算、环形结算、结算机构结算与期货市场结算风险 39

全额结算、净额结算与期货市场结算风险 42

结算市场状况、损失分担规则与期货市场结算风险 44

3.3结算银行体系、期货交易机制、投资者交易行为与结算风险 45

结算银行体系与期货市场结算风险 45

期货交易机制与期货市场结算风险 46

期货投资者交易行为与结算风险 47

3.4期货市场结算的外部环境与结算风险 48

期货市场结算法律环境的主要层次 48

期货市场结算法律环境面临的主要问题 50

现阶段我国期货市场结算法律体系的不足 51

第4章 期货市场结算机构设置与中央对手方服务 53

4.1期货市场结算机构设置 53

期货市场结算机构设置与结算风险 54

国际期货市场结算的统一结算趋势 57

4.2期货结算机构的中央对手方服务 59

结算机构应用中央对手方的收益与风险 59

国际期货市场结算机构应用中央对手方的现状 65

结算机构中央对手方服务下的风险管理架构 65

4.3我国期货市场结算机构设置与中央对手方设计 67

我国期货市场结算机构设置的现状及问题 67

我国期货市场结算机构的未来安排及实现路径 68

第5章 期货保证金制度 72

5.1期货保证金制度的风险管理机理 72

期货保证金防范风险的机理 72

期货保证金收取的基础 73

期货保证金系统与期货保证金计算方法 74

日中期货保证金制度 79

5.2期货保证金制度的国际比较 83

LCH.Clearnet LTD、 CME和Eurex Clearing AG现行的保证金制度 83

LCH.Clearnet LTD、 CME和Eurex Clearing AG保证金制度比较 87

5.3我国期货市场保证金制度的实证研究 87

风险价值VaR的意义和计算 87

大连商品交易所黄大豆1号合约动态保证金实证研究 89

上海期货交易所金属铜合约保证金实证研究 94

大豆系列组合保证金制度研究 99

5.4我国期货保证金制度的改革思路 106

我国期货保证金制度的现状和不足 106

我国期货保证金制度的改革思路 108

第6章 分级结算会员制度 111

6.1分级结算会员制度的风险管理机理 111

分级结算会员制度的风险管理机理 112

结算会员缴付抵押品的管理 113

6.2期货结算会员制度的国际比较 116

LCH.Clearnet LTD的分级结算会员制度 116

Eurex Clearing AG的分级结算会员制度 118

CME的分级结算会员制度 120

CME、 LCH.Clearnet LTD和Eurex Clearing AG结算会员制度比较 122

6.3我国期货市场结算会员制度的改革思路 124

我国期货市场结算会员制度的现状 124

我国期货市场结算会员制度存在的问题 125

我国期货市场结算会员制度的发展方向 127

第7章 结算担保金制度 131

7.1结算担保金风险管理的机理 132

结算担保金风险管理的概述 132

结算担保金制度的国际比较 133

7.2我国期货市场结算担保金实证研究 135

期货市场结算担保金算法概述 135

基于沪深300股指期货仿真交易的结算担保金研究 137

7.3我国期货市场结算担保金制度的改革思路 139

结算风险事故处理中引入其他财务安全措施 139

结算担保金计算采用风险价值法 141

第8章 期货市场结算风险管理的国际比较 143

8.1国际期货市场的三次结算危机 143

1974年巴黎白糖期货市场的流动性危机 143

1983年吉隆坡原油期货交易的被迫中止 144

1987年香港期货市场的全面崩盘 144

8.2期货市场结算风险管理的总体框架 146

期货市场结算风险管理的基本职能 146

期货市场结算风险管理的基本思路 148

8.3期货市场结算风险管理的国际比较 149

英国、法国、美国和德国期货市场结算风险管理比较 149

英国、法国、美国和德国期货市场结算风险事故处理程序比较 150

第9章 我国期货市场结算风险管理体系的设计 153

9.1我国期货市场结算风险管理的现状及未来体系的设计思路 154

我国期货市场结算风险管理概况 154

我国期货市场结算风险管理制度 156

我国期货市场结算风险的处理程序 157

我国未来期货市场结算风险管理体系的设计思路 158

9.2我国期货市场结算风险管理体系设计 159

政府的外部监管 160

期货业协会的行业自律 161

期货结算机构的内部控制 162

结算会员的程序化管理 165

结算银行的配合 166

结算风险违约事故处理 167

参考文献 169