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第一章 绪论 1

第一节 研究背景 1

一、理论背景 1

二、现实背景 3

第二节 研究目的和意义 8

一、研究目的 8

二、研究意义 9

第三节 研究内容与方法 10

一、研究内容 10

二、研究方法 12

理论研究篇 17

第二章 住宅市场运行机制研究 17

第一节 住宅相关概念 17

一、商品住宅 17

二、住宅价格指数 18

三、住宅价格波动 21

四、住宅价格波动风险 23

第二节 住宅市场基本特征 23

一、住宅的基本属性 23

二、住宅价格的基本特征 25

第三节 住宅市场内外部运行机制 25

一、外部机制 26

二、内部机制 26

第四节 住宅市场运行机制相关模型 27

一、供求均衡模型 27

二、存量—流量模型 29

三、特征价格模型 31

四、蛛网模型 33

五、四象限模型 35

六、均值回复模型 36

第五节 本章小结 38

第三章 住宅市场产业组织研究 39

第一节 产业组织理论发展概述 39

第二节 住宅市场结构分析 40

第三节 住宅市场的价格行为分析 41

一、市场有效性理论 41

二、住宅价格序列特征 44

三、住宅价格序列波动特征 48

第四节 住宅市场均衡分析 51

一、完全竞争条件下的市场均衡 53

二、不完全竞争条件下的市场均衡 60

第五节 本章小结 65

第四章 住宅价格波动分析 68

第一节 国内外研究现状 68

一、国外研究现状 68

二、国内研究现状 72

第二节 住宅价格波动影响因素分析 76

一、微观层面因素 76

二、宏观层面因素 78

第三节 住宅价格波动模型分析 78

一、自回归条件异方差模型 79

二、随机波动率模型 80

三、GARCH模型与SV模型的关系 81

第四节 住宅价格波动聚集性与持续性模型 82

一、住宅价格波动的聚集性与持续性简介 82

二、价格波动的聚集性与持续性模型 83

第五节 本章小结 86

第五章 住宅价格波动风险分析 87

第一节 国内外研究现状 87

第二节 住宅价格波动风险测度模型 89

一、ARCH类模型 89

二、GARCHSK模型 90

三、GARCH-M模型 90

四、双曲线记忆GARCH（HYGARCH）模型 90

五、EVT-BMM（POT）-FIGARCH模型 91

第三节 住宅价格波动风险测度方法 91

一、传统风险测度阶段 91

二、现代风险测度阶段 91

三、一致性风险测度阶段 92

第四节 住宅价格波动风险传导机理 93

第五节 本章小结 95

实证研究篇 99

第六章 住宅市场产业组织实证研究 99

第一节 住宅市场区域性特征 100

一、地区经济增长聚类分析 102

二、房地产市场发展聚类分析 106

三、房地产市场与经济增长的关系 109

第二节 住宅市场竞争结构 111

一、市场结构的概念 111

二、市场结构的判别指标 112

三、住宅市场结构分析 113

四、住宅市场绩效分析 118

第三节 住宅市场价格竞争行为 119

一、住宅价格的随机性 120

二、住宅市场的有效性 121

第四节 住宅市场均衡性检验 122

一、住宅市场供需数量均衡性检验 122

二、住宅市场供需结构均衡性检验 124

第五节 本章小结 128

第七章 住宅价格波动实证研究 130

第一节 模型构建 130

第二节 数据处理 131

一、数据选择 131

二、平稳性分析 131

第三节 模型分析 133

一、变量筛选 133

二、模型形式设定 134

三、模型估计 135

第四节 结果分析 137

第五节 本章小结 137

第八章 住宅价格波动风险实证研究 138

第一节 住宅价格波动特征计量 138

一、住宅价格波动聚集性 138

二、住宅价格波动伪持续性 148

第二节 住宅价格风险识别 152

一、价格风险的概念 152

二、价格风险分类 153

第三节 住宅价格波动风险测度 156

第四节 住宅价格波动风险传导 161

一、季节调整 161

二、VAR（p）模型与滞后结构检验 163

三、Granger因果检验 165

四、VAR残差检验 165

五、脉冲响应 166

六、方差分解 166

第五节 本章小结 167

对策研究篇 171

第九章 住宅价格波动风险控制策略研究 171

第一节 优化房地产开发企业融资规模和结构 171

第二节 优化住宅市场供应结构 171

第三节 房地产投资品种多元化 172

第四节 提高风险意识，加强信贷风险监管 173

第五节 本章小结 174

第十章 结论与展望 175

第一节 本书主要结论 175

第二节 本书特色与创新 176

第三节 研究不足与展望 177

附表 179

附录房地产市场调控政策汇总（2003～2015年） 188

参考文献 204