金融随机分析 第1卷 二叉树资产定价模型 修订版pdf电子书版本下载

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1 二叉树无套利定价模型 1

1.1 单时段二叉树模型 1

1.2 多时段二叉树模型 7

1.3 模型的计算 13

1.4 本章小结 16

1.5 评注 18

1.6 习题 18

2 抛掷硬币空间上的概率论 21

2.1 有限概率空间 21

2.2 随机变量、分布和期望 22

2.3 条件期望 26

2.4 鞅 30

2.5 马尔可夫过程 38

2.6 本章小结 46

2.7 评注 47

2.8 习题 48

3 状态价格 54

3.1 测度变换 54

3.2 拉东—尼柯迪姆导数过程 58

3.3 资本资产定价模型 62

3.4 本章小结 71

3.5 评注 73

3.6 习题 74

4 美式衍生证券 79

4.1 引言 79

4.2 非路径依赖美式衍生产品 80

4.3 停时 85

4.4 一般美式衍生产品 89

4.5 美式看涨期权 98

4.6 本章小结 101

4.7 评注 102

4.8 习题 102

5 随机游动 105

5.1 引言 105

5.2 首达时间 106

5.3 反射原理 112

5.4 永久美式看跌期权：一个例子 114

5.5 本章小结 121

5.6 评注 122

5.7 习题 122

6 依赖利率的资产 127

6.1 引言 127

6.2 利率二叉树模型 128

6.3 固定收益衍生产品 137

6.4 远期测度 143

6.5 期货 151

6.6 本章小结 155

6.7 评注 155

6.8 习题 155

附录：条件期望基本性质的证明 158

参考文献 161