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第1章 外汇基础 1

1.1 外汇市场 1

1.2 国际货币体系 4

1.3 即期外汇与市场规则 8

1.4 外汇交易 12

1.5 利率平价与外汇远期 18

第2章 货币期权交易 24

2.1 银行间货币期权市场 24

2.2 期权的基本概念 28

2.3 外汇期权的上市交易 33

2.4 货币期货合约 35

2.5 货币期货期权的上市交易 39

第3章 欧式货币期权的估价 41

3.1 套利定理 41

3.2 欧式货币期权的看涨—看跌平价定理 43

3.3 布莱克—斯科尔斯—默顿模型 45

3.4 货币期权如何在银行间市场进行交易 52

3.5 对于布莱克、斯科尔斯和默顿所作贡献的思考 54

第4章 欧式货币期权分析 56

4.1 基础案例分析 56

4.2 希腊字母 57

4.3 平价远期期权的特性 66

4.4 运用货币期权进行定向交易 68

4.5 运用货币期权进行套期保值 75

附录：BSM模型delta推导 76

第5章 波动率 79

5.1 波动率的多重含义 79

5.2 一些关于历史波动率表现的介绍 86

5.3 波动率曲面的构建 100

5.4 vanna-volga方法 101

5.5 粘性delta准则 104

5.6 风险中性密度 104

5.7 货币期权交易 105

5.8 波动率交易 107

5.9 定向交易与波动率交易的结合 110

附录：vanna-volga估计 110

第6章 美式货币期权 112

6.1 套利条件 112

6.2 美式货币期权的看涨—看跌平价定理 113

6.3 美式货币期权定价的一般理论 115

6.4 提前行权的经济意义分析 116

6.5 二项式模型 119

6.6 欧式货币期权的二项式模型 124

6.7 美式货币期权的估价 125

6.8 有限差分法 129

第7章 货币期货期权 136

7.1 货币期货及其与即期汇率和远期汇率之间的关系 136

7.2 货币期货期权的套利与平价理论 142

7.3 欧式货币期货期权的布莱克模型 147

7.4 美式货币期货期权的估值 150

7.5 期货期权的二次近似模型 151

第8章 障碍货币期权与两值货币期权 153

8.1 单障碍货币期权 155

8.2 双重障碍敲出货币期权 163

8.3 两值货币期权 166

8.4 或有溢价货币期权 172

8.5 vanna-volga方法在障碍期权与两值期权中的运用 173

8.6 公式中没有揭示的信息 174

第9章 高级期权模型 176

9.1 随机波动率模型 177

9.2 混合跳跃—扩散过程模型 179

9.3 局部波动率模型 181

9.4 随机局部波动率模型 182

9.5 障碍期权的静态复制法 183

附录：赫斯顿模型方程 197

第10章 非障碍奇异货币期权 199

10.1 平均利率货币期权 199

10.2 复合货币期权 203

10.3 一篮子期权 206

10.4 双币种期权 209

10.5 对于以非障碍货币期权进行套期保值的评论 213

附录：对算术平均亚式期权的蒙特卡洛模拟 214

参考文献 215