中国商业银行贷款定价研究pdf电子书版本下载

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第一章 导论 1

第二章　贷款利率的粘性及中国的数据分析 13

第一节　贷款利率的粘性 13

第二节　贷款利率粘性的理论基础 22

第三节 中国贷款利率粘性是否存在 34

第三章　信用风险与贷款定价 41

第一节　信用风险定价模型的演进 42

第二节　信用VaR模型 51

第三节　信用风险模型演进的动因 65

第四节　信用风险模型对贷款定价的启示 70

第五节　将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题 79

第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响 81

第一节　新巴塞尔资本协议内部评级法概述 82

第二节　违约概率和违约损失率综述 87

第三节　基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析 104

第五章 中国商业银行贷款定价现状研究 114

第一节　基于贷款合约要素的贷款定价分析 115

第二节　基于企业财务指标的贷款定价分析 126

第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究 150

第一节　财务危机预警指标同贷款定价的关系分析 150

第二节　基于Z值的贷款定价方程推导与分析 153

第三节　基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析 160

第四节　小结及未来的研究方向 167

附录1　Merton（1974）第一代结构模型 170

附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型 174

附录3　Jarrow和Turnbull（1995）简约模型 177

附录4　Frye（2000c）单因子模型 181

附录5　基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导 185

参考文献 189

致谢 209