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1 绪论 1

1.1 问题的提出 1

1.2　文献综述 4

1.3　本书结构及研究思路 15

2 与流动性溢价理论相关的资产定价模型评述 19

2.1 资产定价的理论基础——期望效用准则 19

2.2　投资组合选择与资本资产定价模型（CAPM）评述 41

2.3　套利定价理论（APT）评述 74

2.4　国内外学者对CAPM模型的实证检验 100

2.5　本章小结 107

3 股票市场流动性与流动性溢价基本理论与模型 109

3.1　股票市场流动性的界定与内涵 109

3.2　股票市场流动性的度量方法 117

3.3　股票市场流动性溢价理论及相关模型评述 127

3.4　本章小结 158

4 上海股票市场流动性溢价存在性研究 160

4.1　基于个股数据的流动性溢价存在性研究 161

4.2　基于市场数据的流动性溢价存在性研究 187

4.3　本章小结 197

5 基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究 199

5.1 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验 199

5.2　基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验 205

5.3　基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验 209

5.4　本章小结 212

6 基于流动性溢价的股市相关效应研究 214

6.1　基于流动性溢价的“规模效应”和“价值效应”研究 214

6.2　流动性溢价“月份效应”研究 231

6.3　本章小结 245

7 结论与政策建议 247

7.1　本书的主要结论和创新之处 248

7.2　政策建议 253

7.3　需要进一步研究的问题 255

附表 256

参考文献 262

后记 275