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第1章 导论 1

风险的市场价值 1

多样化 2

资本充足率 3

业绩考评 4

美国银行的经济资本 5

小结 10

第2章 波动性与资本配置 12

资本配置 13

RAROC框架下的资本配置 15

尾端风险配置 16

风险贡献配置 17

资本的重新配置 20

可能的解决方案 21

小结 22

第3章 经济资本模型的概念框架 24

经济信用资本模型 26

违约损失率 32

违约风险暴露 37

违约相关性 39

小结 40

第4章 清收风险与经济资本 42

违约损失率和预期违约损失率 42

经济信用资本 44

渐近单风险因子模型 45

违约率和违约损失率协同变动的证据 46

模型化违约损失率和违约率 48

违约损失率的分布 49

资本模型、资本函数和弹性 52

第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量 54

第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计 56

小结 58

第5章 经济资本对金融机构的重要性 59

账面价值、监管资本和经济资本 60

经济资本概念与标准公司金融理论的不同 61

经济资本的单位成本 62

经济资本的准确定义及其应用难点 63

股东价值的创造 64

风险调整定价和产品盈利能力 66

客户盈利能力 69

多期视角 69

积极的信用投资组合管理和经济资本 70

小结 71

第6章 零售信用卡投资组合的经济资本 73

独特的资本建模 73

信用卡的信用风险资本模型 75

AVC/LDC信用风险资本模型 79

循环信托证券化 85

小结 87

第7章 交易对手信用风险的经济资本 89

概论 89

交易对手信用风险暴露 90

交易对手风险暴露的度量 92

贷款投资组合的经济资本 99

从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本 102

从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本 105

第8章 证券化资产的经济资本 114

经济资本模型 115

渐近单风险因子框架 116

Pykhtin-Dev模型 118

Gordy-Jones模型 128

小结 134

第9章 市场风险的经济资本 136

企业的风险资本 137

市场风险的监管资本 138

市场风险资本的计算 143

小结 148

第10章 操作风险的经济资本 149

操作风险的度量 152

操作风险的识别 154

控制环境关键风险驱动因子的评级 157

商业环境关键风险驱动因子的评级 159

操作风险评级度量模型和经济资本 164

操作风险的经济资本 166

压力测试 168

小结 169

第11章 经济资本和风险利润度量概论 170

决定合理的经济资本水平 170

计算与配置经济资本 173

一般利润的度量 177

其他可供选择的方法 179

小结 183

第12章 基于评级的风险因子模型 185

账面价值会计下的一般模型框架 188

账面价值会计下的渐近损失分布 191

按市值估价下的渐近损失分布 200

对于未分散异质风险的投资组合的资本调整 202

替代风险度量的渐近特征 210

讨论 216

第13章 投资组合子项目的经济资本配置 219

问题的背景和经济资本模型 220

风险度量的例子 222

风险贡献和可微风险度量 224

风险贡献的例子 231

小结 238

第14章 非线性资本配置 239

非线性风险的度量和配置 240

具体的实施 245

第15章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法 247

参数估计 249

估计资本要求 250

损失函数 251

小结 257

附录 用友·银行经济资本管理解决方案——ABC商业银行实践案例 259