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绪论 1

上篇 行为金融的基础理论与应用 19

第1章 均衡与无套利定价 19

1.1 绝对定价与相对定价 19

1.2 “理性”偏好 21

1.3 均衡定价 23

1.4 无套利定价 28

1.5 均衡与无套利 32

1.6 小结 35

参考文献 35

第2章 有效市场理论及其困境 37

2.1 有效市场的内涵及其表现形式 38

2.2 有效市场假说的理论基础 43

2.3 有效市场假说的理论困境和实践异象 47

2.4 对有效市场理论的新认识 56

参考文献 57

第3章 行为金融的心理学基础 61

3.1 认知偏差 61

3.2 过度自信 69

3.3 前景理论 72

3.4 后悔理论 76

3.5 心理账户 83

3.6 群体决策偏差 85

3.7 小结 92

附录 沉没成本效应 93

参考文献 95

第4章 行为金融的理论模型 103

4.1 基于投资者偏好的模型 103

4.2 基于投资者信念的模型 116

4.3 从众行为模型 126

4.4 小结 135

参考文献 137

第5章 行为金融模型的应用 140

5.1 投资者行为 140

5.2 资产定价 144

5.3 公司财务 147

5.4 小结 158

参考文献 159

下篇 中国证券市场的实证研究 169

第6章 中国股票市场投资者投资行为与心理特征研究 169

6.1 研究设计与实施 169

6.2 投资者的投资行为 176

6.3 投资者的心理特征 205

6.4 投资者的心理特征与行为之间的关系 209

6.5 总结与讨论 220

参考文献 227

第7章 行为资产定价经验研究Ⅰ：公司基本面与股票收益 231

7.1 文献回顾及讨论 232

7.2 数据及方法 237

7.3 基本面特征与股票收益 238

7.4 风险模型和特征模型 252

7.5 账面市值比与财务危机 259

7.6 小结 263

附录 264

参考文献 265

第8章 行为资产定价经验研究Ⅱ：股价历史信息与股票收益 270

8.1 文献回顾及讨论 272

8.2 数据和方法 275

8.3 前期高点、投资者行为和股票收益 276

8.4 小结 291

参考文献 293

第9章 行为资产定价经验研究Ⅲ：流动性与股票收益 296

9.1 文献回顾及讨论 298

9.2 数据及方法 302

9.3 流动性指标的相关关系 303

9.4 流动性指标与股票收益 312

9.5 投机性交易、流动性和股票收益 317

9.6 小结 327

参考文献 335

第10章 行为资产定价经验研究Ⅳ：投资者情感假说与封闭基金之谜 340

10.1 投资者情感假说的演进 340

10.2 封闭基金之谜及其解释 343

10.3 中国封闭基金的实证分析 349

参考文献 362

第11章 行为公司财务研究Ⅰ：中国A股市场的IPO折价 365

11.1 研究的意义 365

11.2 研究方法 366

11.3 实证研究结果及分析 368

11.4 新股折价与不确定性的回归分析 377

11.5 对我国IPO新股高折价的简要解释 382

参考文献 384

第12章 行为公司财务研究Ⅱ：中国A股上市公司增发（SEO）公告效应研究 387

12.1 关于增发公告效应的理论解释与实证研究 388

12.2 研究假说 393

12.3 数据和方法 396

12.4 增发公告效应的描述 398

12.5 相关因素分析 407

12.6 一个间接的检验——来自B股市场的证据 416

12.7 对增发公告效应的解释 418

参考文献 420

第13章 行为公司财务研究Ⅲ：中国A股上市公司股票名称变更事件的研究 424

13.1 “非事件”与中国A股公司股票名称变更行为 424

13.2 研究样本、研究假设与研究方法 426

13.3 实证研究结果 428

13.4 研究结果分析 433

参考文献 434

结语 436