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第1章 绪论 2

1.1 投资组合保险理论的发展 2

1.2 国内外研究现状 6

1.2.1 国外研究现状 6

1.2.2 国内研究现状 10

1.2.3 评述 12

1.3 问题的提出 14

1.4 研究框架 15

1.5 主要研究方法、目的和意义 18

第2章 投资组合保险市场模型 21

2.1 投资组合保险及其分类 21

2.1.1 投资组合保险 21

2.1.2 投资组合保险分类 23

2.1.3 静态组合保险策略与期权 24

2.1.4 动态投资组合保险策略 26

2.2 动态无套利均衡分析 28

2.2.1 股价运动规律 29

2.2.2 无套利均衡分析 31

2.2.3 风险中性定价分析 33

2.3 等价鞅测度 36

2.3.1 信息结构 36

2.3.2 等价鞅测度 37

2.3.3 凯麦隆—马丁—格萨诺夫定理 40

2.4 投资组合保险模型 42

2.4.1 完备市场假设 42

2.4.2 投资组合保险市场模型 47

2.5 本章小结 50

第3章 投资组合保险模型最优化研究 53

3.1 投资组合保险的最优化 53

3.1.1 模型变型 53

3.1.2 模型最优化 54

3.1.3 最优组合保险策略集 56

3.2 不同风险偏好下投资组合保险模型的最优化 60

3.2.1 对数效用函数下的最优组合保险模型 60

3.2.2 负指数效用函数下的最优组合保险模型 62

3.2.3 等弹性效用函数下的最优组合保险模型 63

3.2.4 结论 65

3.3 投资组合保险价值分析 66

3.3.1 风险资产价格对投资组合保险价值影响分析 67

3.3.2 投资组合保险收益价值分析 70

3.3.3 投资组合保险成本价值分析 71

3.4 本章小结 74

第4章 不同运动规律下投资组合保险分析 77

4.1 风险资产价格服从几何布朗运动过程 77

4.1.1 Black-Scholes期权定价模型 77

4.1.2 组合保险策略分析 78

4.2 具有随机利率的组合保险模型 80

4.2.1 具有随机利率的期权模型 80

4.2.2 组合保险策略分析 81

4.3 风险资产价格服从柏松跳—扩散过程 83

4.3.1 柏松跳期权定价模型 83

4.3.2 第一种柏松过程条件下的组合保险策略分析 85

4.3.3 第二种柏松过程条件下的组合保险策略分析 88

4.3.4 投资组合保险调整策略 89

4.4 风险资产价格服从纯生跳—扩散过程 92

4.4.1 纯生跳—扩散过程期权定价 92

4.4.2 纯生跳—扩散过程条件下组合保险策略分析 94

4.5 本章小结 96

第5章 投资组合保险市场特性分析 100

5.1 投资组合保险对市场波动影响分析 100

5.1.1 假设条件 100

5.1.2 分析 101

5.1.3 结论 103

5.2 投资组合保险者市场特性分析 104

5.2.1 投资者分类 104

5.2.2 投资组合保险者的凸收益函数 105

5.2.3 投资者风险承受分析 106

5.2.4 组合保险者市场特性分析 108

5.2.5 结论 112

5.3 投资组合保险的风险管理 114

5.3.1 投资组合保险收益与风险 114

5.3.2 投资组合保险风险管理模型 115

5.3.3 投资组合保险有效实施条件 116

5.3.4 投资组合保险最小风险条件 117

5.3.5 结论 120

5.4 本章小结 120

第6章 投资组合保险实证分析 125

6.1 研究假设 125

6.1.1 样本选择 125

6.1.2 研究假设 126

6.1.3 参数估计 126

6.2 实证步骤 128

6.3 实证结果分析 129

6.3.1 投资组合保险收益率波动性分析 129

6.3.2 投资组合保险策略分析 134

6.3.3 投资组合保险有保障收益分析 137

6.3.4 投资组合保险投保比例分析 138

6.3.5 无风险利率对投资组合保险收益影响 139

6.3.6 投保比例与投资组合保险成本关系分析 140

6.3.7 风险资产价格波动与保险成本分析 145

6.3.8 组合保险前后风险资产价格波动性对比 147

6.4 本章小结 148

第7章 结论 153

7.1 本书主要工作 153

7.2 本书研究的主要特色 155

7.3 展望 156

参考文献 157

致谢 173