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第1章 线性回归模型 1

1.1 一元线性回归的理论模型 1

1.2 参数的最小二乘估计 2

1.3 最小二乘法参数的统计特性 5

1.4 参数估计值显著性检验与置信区间 9

1.5 均值预测与区间预测 12

1.6 一元线性回归分析实例 18

1.7 多元线性回归 21

1.8 多元线性回归实例 32

第2章 异方差 37

2.1 广义最小二乘法 37

2.2 加权最小二乘法 38

2.3 异方差性 39

2.4 异方差检验 40

2.5 异方差补救 45

2.6 异方差检验分析实例 47

第3章 自相关 52

3.1 自相关的有关概念 52

3.2 一阶自回归形式 53

3.3 自相关检验 54

3.4 自相关模型的计量经济方法 58

3.5 序列相关分析实例 60

第4章 多重共线 66

4.1 多重共线性 66

4.2 多重共线引起的后果 67

4.3 多重共线检验 68

4.4 多重共线性消除 69

4.5 多重共线分析实例 72

第5章 联立方程计量经济学模型 79

5.1 联立方程模型的提出 79

5.2 联立方程模型的相关概念 80

5.3 忽略联立性的后果 85

5.4 联立方程模型的识别 87

5.5 联立方程模型的估计 97

5.6 联立方程分析实例 103

第6章 扩展单方程计量经济学模型 111

6.1 变参数计量经济学模型 111

6.2 非线性计量经济学模型 115

6.3 二元离散选择模型：Probit模型，Logit模型 118

6.4 平纵数据计量经济学模型 125

第7章 时间序列计量经济学模型 135

7.1 时间序列的组成部分 137

7.2 指数平滑 139

7.3 时间序列分析的基本概念 141

7.4 协整 147

7.5 时间序列模型实例 151

第8章 动态计量经济学模型 156

8.1 分布滞后模型与自回归模型 156

8.2 分布滞后模型的估计 157

8.3 分布滞后模型的考伊克方法 158

8.4 考伊克模型的合理化：部分调整模型与适应预期模型 160

8.5 自回归模型的估计 162

8.6 阿尔蒙或多项式分布滞后 165

8.7 分布滞后模型实例 167

附录 统计表 175

参考文献 183