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绪论 1

第一章 债券 7

第一节 债券的起源与发展 7

第二节 债券的定义及特性 8

第三节 债券的发行体 12

第四节 债券的种类 17

第五节 债券发行市场 20

第六节 中国债券市场的发展 25

第二章 资金的时间价值 27

第一节 几种利息的计算方法 27

第二节 将来值和现值及其计算 32

第一节 债券的定价 40

第三章 债券价格和收益率的计算 40

第二节 附息债券价格—收益率曲线行为研究 51

第三节 债券收益率的计算 54

第四节 债券投资收益的分解 60

第四章 债券价格的波动性 63

第一节 债券价格的敏感性分析 64

第二节 持续期 67

第三节 凸度 81

第四节 价格—收益率曲线曲率的研究 87

第五章 利率期限结构 89

第一节 利率期限结构概论 89

第二节 利率期限结构的建立 91

第三节 远期利率 107

第四节 期限结构的理论解释 111

第六章 公司债券分析 120

第一节 公司债券的信用评级 120

第二节 高收益债券 127

第三节 公司财务危机预测 135

第七章 可赎回债券和可回售债券的定价 141

第一节 可赎回债券和可回售债券 141

第二节 Black-Derman-Toy模型 146

第三节 可赎回债券和可回售债券的计算 155

第四节 可赎回债券和可回售债券价格的波动性 161

第五节 赎回期权和回售期权的对冲比 167

第八章 可转换债券的定价 170

第一节 可转换债券的结构 170

第二节 可转换债券的平价与底价 177

第三节 溢价率与收益率 179

第四节 可转换债券融资 181

第五节 可转换债券收益分析 183

第六节 可转换债券定价 187

第七节 可转换债券价格影响因素 203

第九章 抵押支持证券的定价 209

第一节 抵押贷款 209

第二节 抵押支持证券 213

第三节 提前偿还模型和抵押支持证券的现金流 216

第四节 计算抵押支持证券价格的蒙特卡洛方法 225

第五节 抵押支持证券价格的波动性 229

附录 蒙特卡洛模拟产生利率路径的数学过程 231

主要参考书目 235