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前言 1

第一章 随机控制 2

1.引言 2

2.反馈控制理论 2

3.扰动的描述 4

4.随机控制理论 6

5.本书内容要点 7

6.参考书目和注释 9

第二章 随机过程 11

1.引言 11

2.随机过程概念 11

3.特定的随机过程 14

4.协方差函数 20

5.谱密度概念 23

6.随机过程分析 28

7.参考书目和注释 37

第三章 随机状态模型 39

1.引言 39

2.离散时间系统 39

3.随机差分方程的解 41

4.连续时间系统 45

5.随机积分 50

6.线性随机微分方程 55

7.非线性随机微分方程 61

8.随机演算——伊藤微分规则 64

9.随机微分方程模拟物理过程 67

10.采样随机微分方程 70

11.参考书目和注释 75

第四章 输入量是随机过程的动力学系统分析 79

1.引言 79

2.离散时间系统 79

3.离散时间过程的谱分解 85

4.输入信号是随机过程的连续时间系统的分析 90

5.连续时间过程的谱分解 93

6.参考书目和注释 97

第五章 参数最优化 100

1.引言 100

2.离散时间系统指标函数的计算 101

3.连续时间系统指标函数的计算 112

4.离散时间系统状态变量的复现 125

5.连续时间系统状态变量的复现 131

6.参考书目和注释 137

第六章 最小方差控制策略 140

1.引言 140

2.简单的例子 140

3.离散时间平稳过程的最优预报 142

4.最小方差控制策略 151

5.最优系统的灵敏度 159

6.工业应用 165

7.参考书目和注释 179

第七章 预报和滤波理论 181

1.引言 181

2.预报和估计问题的形式化 181

3.准备工作 188

4.离散时间系统的状态估计 194

5.对偶性 205

6.连续时间过程的状态估计 208

7.参考书目和注释 219

第八章 线性随机控制理论 223

1.引言 223

2.形式化 224

3.准备工作 225

4.完全状态信息 229

5.不完全状态信息1 234

6.不完全状态信息2 242

7.连续时间问题 250

8.参考书目和注释 256

索引 258