不确定条件下多阶段资产负债管理模型pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

第2章 资产负债管理综述 5

2.1银行资产负债管理 6

2.2保险和养老金计划 8

2.3长期金融计划问题 10

2.4多阶段金融资产配置 14

2.5情景生成 15

2.6国内的研究 17

2.7随机规划方法 20

第3章 多阶段资产负债管理模型 23

3.1资产负债管理模型 23

3.2情景生成 28

3.3随机规划模型 33

第4章 养老金资产负债管理多阶段随机规划模型 43

4.1国内养老金管理现状及养老金管理者的目标 43

4.2养老金资产负债管理多阶段随机规划模型 48

4.3资产负债管理多阶段模型在省级养老金问题中的应用 53

第5章 银行资产负债管理多阶段随机规划模型 59

5.1传统银行资产负债管理 59

5.2带有简单补偿的银行资产负债管理随机规划模型 70

5.3银行资产负债管理随机规划模型的应用 76

第6章 多阶段金融资产配置模型 83

6.1国内投资基金中使用的资产配置策略 83

6.2基于VaR多阶段金融资产配置模型 89

6.3基于VaR多阶段资产配置模型在投资基金中的应用 95

第7章 个人投资者资产配置多阶段随机规划模型 102

7.1个人投资者资产配置 102

7.2个人投资者消费一投资决策模型 108

7.3个人投资者多阶段资产配置随机规划模型 115

第8章 基于安全增长策略的多阶段资产配置模型 122

8.1安全增长策略 122

8.2基于安全增长策略的资产配置模型 130

8.3基于安全增长策略的资产配置模型的应用 132

第9章 多阶段金融投资决策情景生成 143

9.1情景生成 143

9.2情景分层随机提取 149

9.3单经济指标情景生成方法的应用—沪深300指数预测 152

9.4多经济指标情景生成方法的应用—基金的多阶段金融资产配置 155

参考文献 160