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目 录 1

序言 1

引言 1

第一篇基本的均值方差模型 1

第一章风险条件下的投资机会集 3

第一节 证券组合的预期收益率 3

第二节 证券组合的方差 10

第二章风险条件下的效用分析 23

第一节 预期效用函数及其推导 23

第二节 均值－方差效用 31

第三节 投资效用函数的经济特征 38

第三章有效边界 47

第一节 有效集定理及其应用 47

第二节 有效集的凹性 52

第三节 选择最佳证券组合 61

第四章含有无风险借贷的扩展模型 69

第一节 包容无风险贷出的模型 70

第二节 包容无风险借入的模型 77

第三节 若干计算问题 84

第二篇简化的证券组合选择模型 98

第五章单指数模型 99

第一节 单指数模型的结构和特性 99

第二节 贝它值的估计 107

第六章多指数模型 115

第一节 一般的多指数模型 115

第二节 若干种特殊的模型 121

第七章简化的最佳证券组合决定方法 129

第一节 采用单指数模型决定最佳证券组合 129

第二节 采用常值相关模型决定最佳证券组合 139

第三篇资本市场均衡模型 146

第八章标准的资本资产定价模型 147

第一节 资本市场线 147

第二节 证券市场线 155

第九章特征线模型 171

第一节 预期值与实际值 171

第二节 风险的分散 181

第十章套购定价模型 191

第一节 套购定价模型及其证明 191

第二节 套购定价模型和资本资产定价模型 203