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目录 1

第一篇 导论 1

第一章 经济计量学导言 1

第一节 经济计量学的产生、发展及现状 1

第二节 经济计量学的定义及特点 3

第三节 经济计量学与其它数量经济学科的关系 5

第四节 经济计量学的目的和内容 6

第二章 经济计量模型概述 10

第一节 经济计量模型的概念和作用 10

第二节 经济计量模型的分类及特点 11

第三节 经济计量模型的构成 15

第四节 计量模型建立的一般步骤 22

〈摘要与小结〉、〈思考题〉 24

第二篇 单方程模型计量技术 27

第三章 一元线性回归 27

第一节 一元线性回归模型 27

第二节 一元回归模型的参数估计 30

第三节 估计量的特性 36

第四节 随机项u的方差估计量 42

第五节 估计量的显著性检验与置信区间 44

第六节 预测 50

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 54

第一节 多元线性回归模型及参数估计 56

第四章 多元线性回归 56

第二节 多元回归模型参数估计量的特性 61

第三节 多元回归的统计检验与置信区间 65

第四节 多元情况下被解释变量的预测 69

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 72

第五章 回归扩展 75

第一节 内蕴线性的非线性模型 75

第二节 内蕴非线性模型 79

第三节 经济分析中常用的一些非线性函数 81

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 85

第一节 相关的概念 88

第六章 相关分析 88

第二节 相关程度的度量 89

第三节 回归分析与相关分析 98

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 100

第七章 异方差性 102

第一节 问题的提出 102

第二节 挠动项的异方差性及后果 102

第三节 异方差性的检验 106

第四节 异方差问题的解决办法 112

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 115

第八章 自相关 118

第一节 自相关的概念及类型 118

第二节 序列相关引起的后果 121

第三节 序列相关的检验 125

第四节 序列相关模型的估参方法 130

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 135

第九章 多重共线性 140

第一节 多重共线性及其后果 140

第二节 多重共线性检验 145

第三节 多重共线性的解决办法 151

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 154

第十章 随机解释变量 157

第一节 估计量的大样本特性 157

第二节 随机解释变量模型参数的估计特性 160

第三节 随机解释变量模型参数的估计法 162

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 163

第十一章 动态计量模型的问题 165

第一节 滞后解释变量 165

第二节 时间作为解释变量 174

第三节 虚拟变量及其应用 176

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 180

第三篇 联立模型计量技术 183

第十二章 联立模型概论 183

第一节 联立模型的建立原则及表现形式 183

第二节 线性联立模型的一般表达 188

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 190

第一节 模型识别的概念与分类 192

第十三章 联立模型的识别问题 192

第二节 模型识别的判断方法 195

第三节 识别的其它讨论 200

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 202

第十四章 联立模型的参数估计 205

第一节 联立模型参数估计方法概述 205

第二节 间接最二乘法 209

第三节 工具变量法 213

第四节 二阶段最小二乘法 217

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 221

第一节 经济结构分析 225

第十五章 经济计量模型应用 225

第四篇 经济计量模型的实际应用 225

第二节 经济预测 234

第三节 政策规划与模拟 241

〈摘要与小结〉、〈思考与练习题〉 258

第十六章 宏观经济计量模型简介 261

第一节 宏观经济计量模型设计 261

第二节 宏观经济计量模型实例 262

〈摘要与小结〉 269

附录Ⅰ 部分练习答案 270

附录Ⅱ 统计表 277

附录Ⅲ 常用经济计量学建模程序 289