金融随机分析：二叉树资产定价模型 第一卷pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

金融随机分析：二叉树资产定价模型 第一卷PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

中文版序 1

英文版序 1

导言 1

1二叉树无套利定价模型 1

1.1单时段二叉树模型 1

1.2多时段二叉树模型 7

1.3模型的计算 13

1.4本章小结 16

1.5评注 18

1.6习题 18

2抛掷硬币空间上的概率论 21

2.1有限概率空间 21

2.2随机变量、分布和期望 22

2.3条件期望 26

2.4鞅 30

2.5马尔可夫过程 38

2.6本章小结 46

2.7评注 47

2.8习题 48

3状态价格 54

3.1测度变换 54

3.2拉东一尼柯迪姆导数过程 58

3.3资本资产定价模型 62

3.4本章小结 71

3.5评注 73

3.6习题 74

4美式衍生证券 79

4.1引言 79

4.2非路径依赖美式衍生产品 80

4.3停时 85

4.4一般美式衍生产品 89

4.5美式看涨期权 98

4.6本章小结 101

4.7评注 102

4.8习题 102

5随机游动 105

5.1引言 105

5.2首达时间 106

5.3反射原理 112

5.4永久美式看跌期权：一个例子 114

5.5本章小结 121

5.6评注 122

5.7习题 122

6依赖利率的资产 127

6.1引言 127

6.2利率二叉树模型 128

6.3固定收益衍生产品 137

6.4远期测度 143

6.5期货 151

6.6本章小结 155

6.7评注 155

6.8习题 155

附录：条件期望基本性质的证明 158

参考文献 161