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第1章 引论 1

问题的提出 1

本书的研究框架 2

第2章 投资者异常行为 6

投资者的分散投资行为 6

投资者的交易行为 9

投资者的本地偏好现象 13

小结 17

第3章 证券市场异常现象 18

金融泡沫 18

股权溢价之谜 20

红利之谜 24

封闭式基金之谜 29

IPO折价之谜 34

规模效应 37

日历效应 37

小结 38

第4章 实质理性与过程理性假设 39

实质理性假设 39

过程理性假设 40

预期和不确定性 42

决策形成的实证研究 43

小结 44

第5章 基本假设框架 46

证券价格的认知分布 46

标准金融假设框架 47

非理性金融假设框架 49

小结 52

第6章 非理性认知价格分布 54

投资者理性认知假设 54

投资者的认知偏差 64

非理性认知分布特征 74

基于过度自信心理的认知分布 77

小结 80

第7章 非理性认知风险度量 81

传统的证券投资风险度量 81

下偏距风险度量 82

认知风险度量的实验研究 84

基于认知分布的认知风险测算 93

基于实验研究的认知风险调整测算 95

小结 96

第8章 基于过度自信心理的认知风险度量 97

过度自信与认知风险度量 97

认知风险度量的分解定理 101

基于过度自信心理的市场认知风险度量 103

考虑基准收益率的认知风险度量模型 105

考虑红利的证券投资认知风险度量 107

相对认知风险系数 111

小结 112

附录1 113

附录2 114

附录3 114

第9章 证券的非理性认知价值 115

传统的证券价值评估模型 115

非理性认知价值评估模型 122

非理性认知支撑价格 124

非线性认知期望收益模型 126

基于过度自信心理的认知风险调整价值模型 128

基于过度自信的混合期望收益模型 132

小结 135

第10章 非理性认知资本资产定价模型 136

经典的资本资产定价模型 137

行为资产定价模型 139

认知资本资产定价模型 140

小结 146

第11章 经典悖论的理论解释 148

非线性期望模型与阿莱悖论 148

Ellesberg悖论的解释 154

第12章 中国机构投资者投资行为的实证研究 160

机构投资者的持股集中度与持股期限实证研究 160

牛市阶段、熊市阶段中机构投资者的行为分析 166

第13章 投资者情绪指数与实证研究 171

投资者情绪指数分类 171

影响投资者情绪因素的分析 181

基于投资者情绪的金融学研究 187

第14章 理性泡沫实证分析 196

股市泡沫的基本理论 196

理性泡沫的实证检验分析 203

第15章 非理性泡沫模型 210

噪声交易者模型 210

扩展的噪声交易者模型 213

非理性泡沫的确定 214

泡沫的持续性 216

附录1性质1的证明 223

附录2性质2的证明 223

第16章 基于投资者情绪的股市泡沫实证研究 224

非理性泡沫模型分析 224

指标选择和数据来源 225

收益率与投资者情绪的实证分析 227

投资者情绪指数实证研究 232

小结 235

参考文献 236

致谢 251