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目 录 1

第一部分单一方程模型 1

第一章绪论 1

§1.1经济计量学的产生和发展 1

§1.2经济计量学的概念 3

§1.3经济计量学的内容和研究范围 5

§1.4经济计量学的特点和作用 6

§1.5经济计量学研究的方法 9

§1.6经济计量学的常用术语 11

第二章两个变量的线性模型 14

§2.1经济计量模型 14

§2.2最小二乘估计法 15

§2.3普通最小二乘估计式的特性 22

§2.4模型估计的统计显著性检验 30

§2.5预测 44

§2.6一个实例 49

第三章一般线性模型 55

§3.1假设 55

§3.2最小二乘估计 58

§3.3偏相关系数 69

§3.4显著性检验与置信区间 72

§3.5预测 79

§3.6例题及程序设计 81

第四章多重共线性 91

§4.1多重共线性 91

§4.2多重共线性存在的原因及其所产生的 94

后果 94

§4.3查明多重共线性的检验 98

§4.4解决多重共线性的办法 105

§4.5例子与逐步回归法程序 112

第五章异方差性 123

§5.1异方差性的实际背景与图示 124

§5.2异方差性产生的后果 126

§5.3异方差性的检验 131

§5.4解决异方差扰动的办法 136

§5.5一个实例与计算程序 144

第六章自相关 153

§6.1自相关的来源及后果 154

§6.2自相关的一般型式和检验方法 155

§6.3解决自相关的办法 166

§6.4预测、实例和计算程序 170

第七章其它问题的讨论 173

§7.1 虚拟变量 173

§7.2随机性解释变量 183

§7.3工具变量法（IV法） 188

§7.4滞后变量 192

§7.5设定误差 214

§7.6线性约束 216

第二部分联立方程模型 221

第八章联立方程模型及其识别问题 221

§8.1联立方程模型 221

§8.2联立方程模型产生的问题 226

§8.3联立方程模型的识别 228

§8.4识别的约束 238

第九章联立方程模型的估计 240

§9.1递归模型 240

§9.2联立方程模型估计方法概述 242

§9.3间接最小二乘法 243

§9.4二段最小二乘法（2SLS） 248

§9.5三段最小二乘法（3SLS） 267

§9.6其它方法介绍 271