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序言 1

第1篇 股票指数与期货市场 1

第一章 股票指数 3

一、股票指数的社会意义 3

二、股票指数在金融市场中的作用 4

三、股票指数的分类与计算 6

四、股票指数的问题 11

五、国际市场的主要股票指数 16

六、国内市场的主要股票指数 40

第二章 期货市场概述 54

一、现货交易与期货交易 54

二、期货市场的组织结构 68

三、主要期货交易品种与交易所 77

四、国外主要期货交易所 80

五、中国的期货市场 91

第2篇 国际股票指数期货市场的运作与管理 103

第三章 股票指数期货的产生、发展与现状 105

一、股票指数期货的概念 105

二、股票指数期货作为金融期货的演进过程 105

三、股票指数期货作为股票衍生品的演进过程 108

四、股票指数期货的起步与初始发展阶段(1982-1988年) 111

五、股票指数期货相对停滞期(1988-1990年) 113

六、股票指数期货蓬勃发展期及其新特点(1990年至今) 117

第四章 股票指数期货的产品设计与合约演变 132

一、股票指数期货合约设计与现货市场结构的关系 132

二、股票指数期货合约演化的内在动因与案例分析：S?P 500合约 135

第五章 股票指数期货市场的监管模式 157

一、金融市场的发展与监管模式的改革 158

二、对发达国家、新兴市场国家与地区金融市场监管模式的分析 165

三、各种监管模式的优缺点比较分析 196

第六章 股票指数期货的交易、结算与风险管理 198

一、国际股票指数期货的交易 198

二、股票指数期货的结算 211

三、国际股票指数期货市场的风险控制措施 227

第3篇 股票指数期货的应用 259

第七章 股票指数期货的定价 261

一、定价的原理：无套利 261

二、定价的假设条件 262

三、无套利条件的推导 263

四、其他形式的无套利条件 269

一、套利原理 273

第八章 股票指数期货的套利 273

二、标准套利策略的变形 280

三、对无套利条件假设前提的讨论 290

四、套利操作的实证研究 304

五、实践中的股票指数套利策略 305

第九章 股票指数期货的投机 311

一、交易者的分类 311

二、基差投机 313

三、价差投机交易 317

第十章 股票指数期货的套期保值 325

一、套期保值的目的 325

二、股票指数期货的套期保值举例 326

三、风险最小化与套期保值比率 328

四、选择期货合约与交叉保值 333

五、衡量保值效果 336

六、β系数与套期保值比率 337

七、综合保值 339

八、追踪风险与保值 340

第十一章 股票指数期货在资产组合中的运用 342

一、指数期货的回报率与风险溢价 342

二、股票指数期货在资产组合中的运用类型 351

三、交易所交易基金(ETFs) 368

四、基金对衍生产品运用实例 373

第十二章 期货交易的重大风险个案分析及启示 377

一、套期保值的风险案例：德国金属公司(Metallgesellshaft) 377

二、投机的风险案例：巴林银行 388

第4篇 培育我国股票指数期货市场的构想 399

第十三章 我国股票指数期货市场运作模式的构想 401

一、开展我国股票指数期货交易的必要性与迫切性 401

二、我国开展股票指数期货交易的可行性分析 403

三、我国股票指数期货的运作模式设想 405

第十四章 几个有争议的问题 422

一、股票指数期货是否会对股市造成冲击：实证分析结果 422

二、缺乏借空机制是否影响股票指数期货上市 437

三、是否会出现类似国债“327”的风险事件 453

四、开展股票指数期货与股票期货的顺序问题 465

五、做市商制度与股票指数期货 467

第十五章 我国股票指数期货的交易标的选择 470

一、基准指数与交易指数 470

二、对股票指数期货标的指数的基本要求 471

三、两种选择交易标的指数的思路 472

四、对国内指数的分析评价 475

五、国内指数的实证分析方法 483

六、计算结果 490

七、计算结果分析 496

八、股票指数编制主体的比较与分析 497

第十六章 我国股票指数期货的合约设计 502

一、合约单位与乘数 502

二、合约交割月份 506

三、最小价格变动 508

四、涨跌停板 509

五、保证金 515

六、交易时间 525

七、交割方式 527

八、每日结算价格 528

九、最后结算价 529

十、最后交易日及最后结算日 530

十一、手续费 530

第十七章 股票指数期货的风险管理 532

一、股票指数期货风险特征及成因 532

二、股票指数期货风险类型 535

三、股票指数期货的风险管理 538

附录 553

一、主要期货交易所网址 555

二、常用术语解释 560

三、全球主要股票指数期货合约条款 574

参考文献 591

后记 605