数理金融 资产定价的原理与模型 第3版pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

数理金融 资产定价的原理与模型 第3版PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 期望效用函数理论 1

1.1 序数效用函数 1

1.2 期望效用函数 5

1.3 投资者的风险类型及风险度量 9

1.4 均值方差效用函数 13

1.5 随机占优 15

1.6 单期无套利资产定价模型 18

1.7 单期不确定性均衡定价模型 25

习题1 28

第2章 固定收益证券 30

2.1 货币的时间价值 30

2.2 债券及其期限结构 33

2.3 债券定价 38

2.4 价格波动的测度——久期 40

2.5 价格波动率的测度——凸度 49

2.6 可变利率与债务投资 53

2.7 一般的期限结构 58

2.8 随机利率的二叉树模型及债券套利定价 62

习题2 69

第3章 均值方差分析与资本资产定价模型 70

3.1 两种证券投资组合的均值—方差 70

3.2 均值—方差分析及两基金分离定理 78

3.3 具有无风险资产的均值—方差分析 83

3.4 资本资产定价模型 89

3.5 单指数模型 95

3.6 标准的均值—方差资产选择模型 98

习题3 105

第4章 套利定价理论 108

4.1 多因子线性模型 108

4.2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论 110

4.3 含残差风险因子的套利定价理论 113

4.4 因子选择与参数估计和检验 119

习题4 122

第5章 期权定价理论 124

5.1 期权概述及二项式定价公式 124

5.2 市场有效性与It？引理 146

5.3 与期权定价有关的偏微分方程基础 152

5.4 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 157

5.5 有红利支付的Black-Scholes期权定价公式 167

5.6 美式期权定价公式 170

5.7 远期合约和期货合约 177

习题5 189

第6章 多期无套利资产定价模型 191

6.1 离散概率模型 191

6.2 多期无套利模型的有关概念 195

6.3 多期无套利定价模型 200

习题6 206

第7章 公司资本结构与MM理论 207

7.1 公司资本结构及有关概念 207

7.2 MM理论与财务决策 210

7.3 破产成本和最优资本结构 214

7.4 MM理论与无套利均衡分析 217

7.5 MM理论的数学证明 218

习题7 222

第8章 连续时间消费资本资产定价模型 223

8.1 基于连续时间的投资组合选择 223

8.2 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则 228

8.3 跨期资本资产定价模型 240

习题8 259

第9章 行为金融学简介 260

9.1 行为金融学概论 260

9.2 行为金融学相关学科 262

9.3 行为金融学的研究方法 265

9.4 行为金融学的基础理论 266

9.5 行为金融学研究的主要内容 270

9.6 行为金融学中的模型 277

习题9 288

参考文献 289