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第一章 导论 1

第一节 研究简介 1

一、选题背景和研究意义 1

二、研究主题 3

第二节 研究现状综述 4

一、业绩度量方法问题 4

二、有效市场检验问题 16

三、基金业绩的持续性问题 18

四、基金业绩与基金经理主动管理能力 21

五、基金流动性风险管理 25

六、国内研究现状小结 30

第三节 研究内容、结构和难点 31

一、研究目标和研究内容 31

二、研究方法 34

三、研究难点 38

第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用 41

第一节 引言 41

第二节 Sharpe比率 43

一、传统Sharpe比率 43

二、基于VaR的Sharpe比率 44

三、基于ES的Sharpe比率 45

第三节 VaR和ES的估计 46

一、Expectiles和非对称最小二乘回归 47

二、条件自回归Expectile（CARE）模型 47

第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究 49

一、样本选取及其数据来源 49

二、收益率计算 50

三、实证结果与分析 50

四、结论与展望 70

第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究 73

第一节 引言 73

一、研究对象 74

二、研究目标 76

第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量 77

一、基金业绩的度量 77

二、基金经理主动管理能力的度量 79

第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析 83

一、数据与样本选择 83

二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究 84

三、基金业绩与基金规模关系的实证研究 89

四、基于AS、TE分类的基金业绩 91

五、基金经理主动管理能力的持续性 95

六、基金经理更换对基金业绩的影响 98

第四节 结语 100

第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析 103

第一节 引言 103

第二节 流动性风险概述 105

一、流动性概述 105

二、开放式基金流动性风险的界定与分类 106

三、流动性风险的影响因素 107

四、其他风险 109

五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制 110

六、小结 113

第三节 流动性的测度方法概述 116

一、赎回率等基本指标 116

二、流动性宽度测度 116

第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究 120

一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题 120

二、实证数据与样本选择 123

三、我国开放式基金流动性风险实证研究 124

第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略 143

第六节 结论与展望 145

第五章 全书小结与展望 147

第一节 全书小结 147

第二节 不足与展望 150

参考文献 153

索引 173

后记 177