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第1章 绪论 1

1.1 科学问题的提出 1

1.1.1 基于风险溢价的小企业贷款定价的含义 1

1.1.2 为什么小企业贷款的风险溢价测算很重要 2

1.1.3 为什么小企业贷款定价很重要 2

1.2 选题的背景及意义 3

1.2.1 选题的背景 3

1.2.2 选题的意义 4

1.3 国内外相关研究现状 5

1.3.1 国内外违约概率测算方法的研究现状 5

1.3.2 国内外企业信用风险评价指标体系的研究现状 12

1.3.3 国内外贷款定价模型的研究现状 13

1.3.4 国内外相关研究小结 21

1.4 研究内容和研究方法 23

1.4.1 研究内容 23

1.4.2 篇章结构 24

1.4.3 研究方法 27

1.4.4 技术路线 28

1.5 论文的创新点 28

第2章 基于KS检验—逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型 31

2.1 小企业违约概率测算模型的构建原理 31

2.1.1 小企业违约概率测算的重要性 31

2.1.2 小企业违约概率测算的难点 32

2.1.3 突破难点的思路 32

2.1.4 小企业违约事件的产生机理 33

2.1.5 影响小企业违约的重要因素 34

2.1.6 基于K-S检验与偏相关分析的违约概率测算指标筛选原理 35

2.1.7 小企业违约概率测算原理 36

2.2 小企业违约概率测算模型的构建方法 38

2.2.1 指标的海选及初筛 38

2.2.2 指标数据的标准化 43

2.2.3 基于K-S检验的第一次指标筛选 47

2.2.4 基于偏相关分析的第二次指标筛选 50

2.2.5 违约概率测算模型的建立 52

2.2.6 违约概率测算模型的合理性与有效性检验 54

2.2.7 本章模型与现有研究的区别及特色 55

2.3 小企业违约概率测算模型构建的案例研究 57

2.3.1 案例背景分析 57

2.3.2 指标的海选与初筛 57

2.3.3 样本的选取与数据来源 58

2.3.4 指标标准化 61

2.3.5 违约显著区分的第一次筛选结果 64

2.3.6 冗余信息剔除的第二次筛选结果 66

2.3.7 违约概率测算模型的确定 70

2.3.8 模型的合理性与有效性检验 72

2.3.9 结果分析 74

2.4 本章小结 74

2.4.1 主要工作 74

2.4.2 主要结论 75

2.4.3 主要特色 75

第3章 基于基准利率风险溢价的小企业贷款定价模型 77

3.1 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型构建原理 78

3.1.1 基准利率风险溢价测算的重要性 78

3.1.2 问题的难点 79

3.1.3 突破难点的思路 80

3.1.4 基准利率风险溢价测算原理 81

3.1.5 违约风险溢价测算原理 81

3.1.6 小企业贷款定价原理 81

3.2 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的构建方法 82

3.2.1 基准利率风险溢价的确定方法 82

3.2.2 违约风险溢价的确定方法 91

3.2.3 贷款定价模型的建立 92

3.2.4 本章定价模型与现有研究的区别与特色 92

3.3 定价模型的案例分析 93

3.3.1 背景分析 93

3.3.2 基本数据 94

3.3.3 基准利率风险溢价的计算 97

3.3.4 违约风险溢价的计算 105

3.3.5 贷款利率的计算 106

3.3.6 结果分析 106

3.4 本章小结 107

3.4.1 主要工作 107

3.4.2 主要结论 107

3.4.3 主要特色 108

第4章 基于利率期限结构风险溢价的小企业贷款定价模型 109

4.1 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型构建原理 110

4.1.1 利率期限结构风险溢价测算的重要性 110

4.1.2 现有三次样条的利率期限结构模型 111

4.1.3 现有三次样条利率期限结构模型的共同问题 116

4.1.4 最优利率期限结构拟合原理 117

4.1.5 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价原理 118

4.2 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的构建方法 118

4.2.1 国债利率期限结构的确定方法 118

4.2.2 利率期限结构风险溢价的测算方法 139

4.2.3 违约风险溢价与基准利率风险溢价的测算方法 140

4.2.4 贷款定价模型的建立 141

4.2.5 本章定价模型与现有研究的区别与特色 141

4.3 定价模型的案例分析 143

4.3.1 背景分析 143

4.3.2 基本数据 143

4.3.3 国债利率期限结构的确定 146

4.3.4 利率期限结构风险溢价的计算 164

4.3.5 基准利率风险溢价的计算 165

4.3.6 违约风险溢价的计算 165

4.3.7 贷款利率的计算 166

4.3.8 结果分析 166

4.4 本章小结 166

4.4.1 主要工作 166

4.4.2 主要结论 167

4.4.3 主要特色 167

第5章 结论与展望 168

5.1 本书的主要工作 168

5.2 本书的主要结论 169

5.2.1 基于KS检验—逻辑回归分析的违约概率测算模型的主要结论 169

5.2.2 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的主要结论 170

5.2.3 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的主要结论 170

5.3 本书的创新与特色 171

5.3.1 本书的创新 171

5.3.2 本书的特色 172

5.4 展望 173

参考文献 174