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绪论 1

1．研究的背景与动机 1

2．研究的基本思路 6

3．组合投资的理论构架、代表性方法及其进展 10

4．不确定条件下的投资决策理论——非期望效用准则 16

5．风险度量、风险测度相关研究概述 20

6．积极的投资管理：从理论模型到实践应用的跨越 27

第一章 单人决策观下的投资管理 36

1.1 市场价格的随机游走 36

1.2 有效市场假说 38

1.3 随机游走理论与有效市场的关系 40

1.4 随机游走理论与有效市场假说对投资管理的重要意义 40

1.5 被动投资经典理论的主要缺陷 41

1.6 资本市场信息传递的有效性与投资者信念的对立 42

附录 49

第二章 信息观下的投资管理 57

2.1 信息成本与价格形成 57

2.2 不对称信息与交易策略 59

2.3 从瓦尔拉斯均衡到理性预期均衡 63

2.4 价格形成与交易策略研究的重要意义 65

第三章 积极型投资管理的理论基础：静态博弈 69

3.1 投资管理的博弈思想及其发展脉络 70

3.2 博弈观下的投资管理：被动投资理论的重大发展 71

3.3 投资管理、投资策略分析的基本框架 72

3.4 零和博弈规律对投资策略设计的含义 74

3.5 积极型投资管理的理论基础 75

3.6 价值型积极管理的理论基础 86

第四章 积极型投资管理：业绩度量、策略设计与评价 90

4.1 业绩评价的基本方法 91

4.2 积极型投资管理的狭义与广义内涵 92

4.3 积极型投资管理与被动投资的比较 93

4.4 业绩度量指标及其风险识别 96

4.5 业绩度量：风险偏好函数或评价函数的简要回顾 98

4.6 积极型投资管理的策略设计与评价 100

第五章 积极型组合管理：实证分析 108

5.1 研究背景与动机 108

5.2 国外证券市场的可预测性文献的简要回顾 109

5.3 研究方法 111

5.4 实证分析主要结果 117

第六章 积极型投资管理中的动态博弈：少数博弈借鉴 126

6.1 阿瑟（Arthur）（1994）的埃尔·法罗尔（El Farol）酒吧难题 127

6.2 少数博弈的经典模型 129

6.3 少数博弈模型的基本特征 131

6.4 标准少数博弈模型的主要缺陷 134

6.5 少数博弈模型的主要意义 135

第七章 积极型投资管理中的动态博弈：短期投资的群体博弈 139

7.1 博弈的信息结构与交易策略的构造 140

7.2 短期交易策略的预期支付的测算 142

7.3 短期投资的均衡及其稳定性分析 146

7.4 从个体博弈到群体博弈，群体之间的对抗与群体内部的竞争 153

第八章 中国上市公司的经济绩效考核与业绩风险防范 157

8.1 国内上市公司业绩评价与财务风险防范的简要回顾 158

8.2 基于经济利润的业绩考核：理论探索 161

8.3 基于经济利润的业绩分析与绩效考核 168

8.4 经济业绩评价与业绩风险防范：实证分析 170

致谢 183