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第一章 风险管理概述 1

第一节 风险的定义和类型 1

一、风险的定义 1

二、风险的类型 3

第二节 经济主体的风险态度 6

一、经济主体的完全理性与有限理性 6

二、经济主体的风险态度 14

第三节 风险管理过程与方法 15

一、风险管理的目标 15

二、家庭及企业面临的风险 16

三、风险管理过程 17

四、风险管理方法的选择 18

第四节 风险转移的主要方法 20

一、套期保值 20

二、保险与期权交易 25

三、分散投资 27

第二章 风险衡量与资产组合 29

第一节 单项资产的收益与风险 29

一、资产的收益与风险概述 29

二、单项资产的收益与风险的度量 31

第二节 资产组合的收益与风险 34

一、两项资产构成的组合的收益与风险的度量 34

二、多项资产构成的组合的收益与风险的度量 38

三、资产组合的系统性风险与非系统性风险 39

第三节 贷款组合的收益与风险 40

一、收益与风险的基本关系 40

二、信用风险的反映 40

三、贷款存量组合风险与收益 41

第四节 资产组合的选择 44

一、资产组合的选择及其影响因素 44

二、无风险资产与单一风险资产的组合 45

三、投资组合的有效性 47

四、多种风险资产的有效组合 48

第三章 商业银行实施新资本协议与全面风险管理 55

第一节 新资本协议：商业银行实施全面风险管理的契机 55

一、新资本协议的核心内容 55

二、巴塞尔委员会关于风险管理有关规定的启示 56

三、新资本协议——商业银行实施全面风险管理的契机 58

四、如何理解全面风险管理 60

第二节 国内商业银行实施新资本协议的情况及风险管理存在的问题 62

一、国内商业银行实施新资本协议的情况 62

二、当前我国商业银行风险管理存在的主要问题 66

第三节 商业银行全面风险管理的国际镜鉴 68

一、建立健全相对独立的风险管理组织体系 68

二、强化有效的风险管理运作机制 69

三、重视对操作风险和市场风险的管理 70

第四节 商业银行风险管理的组织架构 71

一、风险管理组织架构的常见模式分析 71

二、中外银行风险管理组织架构、部门设置与主要职责 77

第五节 国内商业银行实施全面风险管理的策略建议 82

一、制定全面风险管理工作的战略规划 82

二、夯实基础，建立全面风险管理体系 83

三、做好建立全面风险管理体系的几项基础工作 85

第四章 商业银行信用风险管理 89

第一节 新资本协议关于信用风险管理的基本框架 89

一、新资本协议与信用风险评估 89

二、新资本协议对于信用评级体系的要求 90

三、如何降低和防范信用评级过程中产生的风险 91

第二节 传统企业偿债能力分析方法的问题 93

一、××银行现行的企业信用评级方法 93

二、××银行现行偿债能力判别方法的实际效果 96

三、银行现行企业偿债能力分析中存在的问题 97

第三节 企业偿债能力分析方法的改进与创新 101

一、现行指标的修正 101

二、通过企业的利润来源判断企业的偿债能力 103

三、通过企业的利润质量判断企业的偿债能力 104

四、通过企业的资产质量判断企业的偿债能力 106

五、企业偿债能力分析方法创新：期限法及其应用 109

第四节 基于违约损失控制的贷款组合优化模型 112

一、基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理 112

二、基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型 117

第五章 商业银行利率风险管理 125

第一节 利率风险的分类、概念和成因 125

一、利率风险的概念 125

二、利率风险的分类 126

三、利率风险的成因 128

第二节 投资工具利率风险特征的理论分析 130

一、债券投资中的利率风险 130

二、股票投资与利率风险 133

第三节 久期模型在商业银行利率风险管理中的应用 135

一、久期模型及其内涵概述 135

二、久期模型在商业银行利率风险管理中的应用 139

三、久期模型用于利率风险管理的局限性 141

第四节 利率市场化进程中的商业银行利率风险管理 143

一、利率市场化进程中我国金融机构利率风险加剧的趋势 143

二、利率风险衡量和管理的国际经验 146

三、适应利率市场化形势，加强我国金融机构利率风险管理的对策 149

第六章 商业银行操作风险管理 153

第一节 操作风险的内涵与外延 153

一、操作风险的内涵 153

二、金融机构操作风险的外延 154

三、国内银行对操作风险认识的误区 155

第二节 操作风险的识别：风险映射与有效操作风险指标体系的构建 157

一、风险映射与操作风险识别 157

二、操作风险控制中的风险映射方法与步骤 158

三、风险映射方法在商业银行操作风险控制中的具体应用 161

四、操作风险预警指标体系的设计 164

第三节 操作风险的衡量：极值理论（EVT）的应用与改进 165

一、操作损失数据的特性与数学表述 165

二、操作损失的极值分布 166

三、POT方法在操作风险极值分布分析中的应用 167

四、BM方法在操作风险衡量中的应用 168

五、EVT衡量方法的不足与改进 169

第四节 商业银行操作风险的控制：公司治理、资本配置与操作风险衍生工具 172

一、完善金融机构内部控制与自我评估机制 172

二、科学测算、合理配置经济资本 173

三、操作风险衍生工具的设计与应用 175

第五节 国际先进银行操作风险管理的实践与经验：以汇丰银行为例 176

一、汇丰银行在操作风险管理的实践与经验 176

二、借鉴国际经验，加强国内商业银行操作风险管理的对策与建议 181

参考文献 183

后记 189