金融时间序列模型pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

金融时间序列模型PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 金融和统计基本概念 1

第一节 收益率 2

第二节 正态分布和对数正态分布 10

第三节 描述统计 12

第四节 协方差和相关系数 21

第二章 时间序列数据回归模型 35

第一节 经典线性回归模型 36

第二节 时间序列数据回归模型的假设条件 49

第三节 动态计量经济模型 58

第四节 模型的评价和修改 67

第三章 确定性时间序列分析 90

第一节 时间序列的分解 90

第二节 平滑方法 91

第三节 拟合趋势 100

第四节 趋势和季节调整 102

第四章 平稳线性ARMA模型 110

第一节 随机过程的基本概念 111

第二节 ARMA模型与相应平稳随机过程 119

第三节 线性ARMA模型的建立 143

第四节 预测 164

第五节 季节性ARMA模型 175

第五章 波动率模型 192

第一节 波动率模型概述 192

第二节 自回归条件异方差模型（ARCH） 195

第三节 广义自回归条件异方差模型（GARCH） 204

第四节 非对称条件异方差模型 212

第五节 ARCH-M模型 217

第六节 风险价值 221

第六章 非平稳时间序列模型 254

第一节 趋势平稳过程和单位根过程 255

第二节 单位根检验 264

第三节 协整定义和性质 277

第四节 协整检验 283

第七章 模拟 308

第一节 产生服从已知分布的随机数 308

第二节 模拟的使用 312

第三节 降低方差的方法 322

第四节 马尔可夫链蒙特卡罗模拟法 327

参考文献 335