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第一篇 债券收益率与收益率曲线简介第1章 债券收益率的度量 2

1.1 当前收益率 5

1.2 简单到期收益率 6

1.3 到期收益率 7

1.4 零息债券的收益率 13

1.5 修正债券收益率 15

1.6 债券收益率之间的转换 17

1.7 计算赎回收益率时的假设 19

1.8 持有期收益率 21

1.9 内嵌期权的债券 22

1.10 指数关联债券 30

1.11 浮息票据 36

1.12 债券组合收益率的度量 40

1.13 价格／收益率关系 45

1.14 小结 46

附录 47

参考书目 49

第2章 收益率曲线 50

2.1 收益率曲线概述 51

2.2 到期收益率曲线 55

2.3 附息债券的收益率曲线 61

2.4 平价收益率曲线 61

2.5 零息债券（或即期）收益率曲线 62

2.6 零息贴现系数 65

2.7 远期收益率曲线 69

2.8 年金收益率曲线 75

2.9 收益率曲线解析 76

2.10 拟合收益率曲线 93

2.11 市场上的即期利率和远期利率 98

2.12 案例练习 101

2.13 案例研究：推导贴现函数 104

2.14 案例研究：零息（即期）利率曲线的理论推导 110

附录 116

参考书目 120

第3章 即期利率和远期利率 122

3.1 基本概念 122

3.2 连续时间的债券价格 127

3.3 远期利率 132

3.4 在实践中计算即期利率 136

3.5 使用连续时间内的即期和远期利率进行债券分析 138

附录 142

参考书目 146

第二篇 收益率曲线建模 150

第4章 利率建模（Ⅰ）：基本概念 150

4.1 收益率曲线的动态过程 150

4.2 期限结构建模 152

4.3 建模方法 156

4.4 单因素模型、双因素模型和多因素模型 156

4.5 短期利率与收益率曲线 157

4.6 无套利模型和均衡模型 158

4.7 数学基础知识 159

附录 162

参考书目 164

第5章 利率建模（Ⅱ）：资产价格的动态演化 167

5.1 资产价格的习性 167

5.2 随机微积分模型：布朗运动与伊藤微积分 177

附录 183

参考书目 187

第6章 利率模型（Ⅰ） 189

6.1 引言 189

6.2 利率模型 190

6.3 利率过程 191

6.4 单因素模型 193

6.5 无套利模型 200

6.6 拟合模型 206

6.7 小结 207

参考书目 208

第7章 利率模型（Ⅱ） 210

7.1 引言 210

7.2 背景知识 212

7.3　跳跃模型 216

7.4　期限结构模型的选择 219

参考书目 222

第8章　指数关联债券的收益率曲线 225

8.1　指数关联债券与实际收益率 226

8.2 实际利率期限结构 227

8.3　估计实际期限结构 228

参考书目 232

第9章　长期债券收益率的分析 234

9.1 长期债券收益率理论 234

9.2　长期债券的定价 238

9.3　对长期债券收益率的进一步分析 241

参考书目 243

第三篇　拟合收益率曲线 245

第10章　估计和拟合收益率曲线（Ⅰ） 245

10.1 收益率曲线平滑 246

10.2　使用立方多项式 249

10.3　非参数方法 251

附录 255

参考书目 261

第11章　估计和拟合收益率曲线（Ⅱ） 263

11.1 引言 264

11.2　债券市场信息 266

11.3 曲线拟合方法：参数法 268

11.4 估计和拟合收益率曲线的立方样条法 272

11.5　安德森—思利斯模型 275

11.6　对安德森—思利斯模型的评价 277

附录 281

参考书目 282

第四篇 收益率曲线与相对价值交易第12章　收益率曲线与相对价值 286

12.1　政府债券收益率的决定因素 286

12.2　收益率利差交易 291

第13章　收益率利差交易例解 295

13.1 引言 295

13.2　收益率的决定因素 296

13.3　收益率利差交易的风险权重 296

13.4 构建收益率利差交易 301

13.5 票面利息利差 302

13.6　蝴蝶型交易 304