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引言 1

第一章 准备知识 8

1.事件代数 8

2.随机变量 9

3.概率与期望 9

4.一致可积性 11

5.条件期望 15

6.本性上确界 17

7.独立随机变量与强大数定律 18

第二章 鞅.Wald引理.应用 20

1.定义、例子、收敛定理 20

2.鞅收敛定理的应用 27

3.停时--定义与基本性质 29

4.停时的应用 34

5.某些首次通过问题 39

6.鞅Xn=？ 43

7.应用于序贯概率比检验 46

第三章 引论 52

1.问题的叙述与例 52

2.有限情形，后退归纳法 61

3.一个应用 63

4.若干基本引理 64

5.单调情形 67

6.应用 68

第四章 一般理论 74

1.定义及引理 75

2.若干一般定理 78

3.应用 83

4.(rn)与(r′n)的鞅特征 88

5.广义停止变量.三重极限定理 90

6.例与反例 98

7.对sn/？的最优停止 100

8.条件V<∞和E［sup？]<∞ 104

9.对鞅论的一个应用 113

第五章 Markov和独立情形 116

1.Markov情形--定义与基本定理 117

2.Markov情形--应用 121

3.随机化停止规则 126

4.G.Elfving问题 129

5.独立情形 136

6.独立情形--应用 139

7.均匀博弈 140

8.yn/n的问题 145

文献注释 149

参考文献 153