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第1章 浅释线性与非线性时间序列 1

1.1 平稳时间序列 1

1.2 线性时间序列 4

1.3 非线性时间序列 6

1.4 平稳序列的预报及新息序列的假定 9

1.5 线性与非线性回归模型 12

第2章 离散动态系统概述 17

2.1 线性离散动态系统 17

2.2 动态系统的吸引元和吸引域 22

2.3 动态系统的稳定性 36

3.1 时间序列分类概述 59

第3章 非线性时间序列模型 59

3.2 可加噪声模型 62

3.3 随机条件方差模型 72

3.4 非线性自回归滑动平均模型 79

3.5 其他非线性时间序列模型 81

第4章 非线性时间序列模型的概率结构 85

4.1 一般状态马氏链 85

4.2 非线性自回归模型的几何遍历性 95

4.3 几何遍历的NLAR模型的例子 117

4.4 非线性时间序列模型的平衡解 125

4.5 非线性时间序列模型的高阶矩 150

4.6 时间序列的两种可逆性 157

5.1 时间序列预报的概述 165

第5章 非线性时间序列的预报 165

5.2 可加噪声NLAR模型的预报 175

5.3 随机条件方差模型的预报 180

5.4 非线性ARMA模型的预报 185

第6章 时间序列的线性性检验 190

6.1 检验的分类 190

6.2 Kolmogorov-Smirnov检验方法 193

6.3 混合型检验方法 199

6.4 其他非参数型检验方法 203

6.5 Lagrange乘子检验方法 206

第7章 模型的估计 214

7.1 参数型非线性模型的估计 214

7.2 非参数估计 243

7.3 模型阶数的估计 250

第8章 非线性时间序列与相关领域的联系 254

8.1 非线性时间序列与混沌 254

8.2 经验分布与伪随机序列 266

8.3 非线性时间序列与分形维数 273

8.4 时间序列与神经网络 281

第9章 实例分析 287

9.1 加拿大山猫数据的统计分析 287

9.2 太阳黑子数据的统计分析 295

9.3 其他实例分析 301

参考文献 306

名词索引 313