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目录 1

中译本序……………………………………………………………i 1

著者为中译本写的序………………………………………………iii原序…………………………………………………………………iv第一章随机控制 1

1．引言 1

2．反馈控制理论 1

3．如何表示扰动的特征 5

4．随机控制理论 7

5．本书内容的概要 9

文献和注记 12

2．随机过程的概念 14

1．引言 14

第二章随机过程 14

3．一些特殊的随机过程 18

4．协方差函数 26

5．谱密度的概念 30

6．随机过程的分析 37

文献和注记 48

第三章随机状态模型 50

1．引言 50

2．离散时间系统 50

3．随机差分方程的解 53

4．连续时间系统 58

5．随机积分 66

6．线性随机微分方程 73

7．非线性随机微分方程 81

8．随机演算——伊藤微分法则 85

9．用随机微分方程作物理过程的模型 90

10．采样随机微分方程 94

文献和注记 100

第四章输入为随机过程的动态系统分析 104

1．引言 104

2．离散时间系统 105

3．离散时间过程的谱分解 113

4．输入信号为随机过程的连续时间系统的分析 119

5．连续时间过程的谱分解 123

文献和注记 128

第五章参数最优化 131

1．引言 131

2．离散时间系统损失函数的计算 132

3．连续时间系统损失函数的计算 146

4．离散时间系统状态变量的重构 163

5．连续时间系统状态变量的重构 172

文献和注记 179

1．引言 182

第六章最小方差控制策略 182

2．简例 183

3．离散时间平稳过程的最优预报 185

4．最小方差控制策略 201

5．最优系统的灵敏度 211

6．工业上的一个应用 226

文献和注记 248

第七章预报和滤波理论 250

1．引言 250

2．预报和估计问题的表达形式 251

3．预备知识 259

4．离散时间系统的状态估计 268

5．对偶性 282

6．连续时间过程的状态估计 286

文献和注记 300

第八章线性随机控制理论 305

1．引言 305

2．问题的表达形式 306

3．预备知识 308

4．完全状态信息 313

5．不完全状态信息（一） 320

6．不完全状态信息（二） 331

7．连续时间问题 341

文献和注记 349

第九章马尔柯夫链的控制 351

1．引言 351

2．数学模型 351

3．最优滤波 352

4．最优控制 353

5．一个例子 357

参考文献 359

第十章非线性随机控制 360

1．引言 360

2．数学模型 360

3．最优滤波 362

4．最优控制 365

5．带有随机参数的线性系统 366

参考文献 373

第十一章自校正调节器 374

1．引言 374

2．数学模型 374

3．一个简单的自校正调节器 375

4．分析 378

5．结论 380

参考文献 381

译后记 382