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第1章 了解盘面 1

1.1 标的——以何为基础 2

1.1.1 标的的分类 2

1.1.2 我国期权市场中的标的 3

1.2 到期日——最后的期限 3

1.2.1 权利与义务的终止期限 3

1.2.2 不同形式的到期日 4

1.3 行权价——权利与义务的约定价格 4

1.4 类型C与P——双向之上又双向 5

1.4.1 看涨期权 5

1.4.2 看跌期权 6

1.4.3 权利金 7

1.4.4 两者之间的区别 8

1.5 期权的概念与标准示例 8

1.5.1 买进看涨期权 9

1.5.2 卖出看涨期权 10

1.5.3 买入看跌期权 11

1.5.4 卖出看跌期权 12

1.6 时间就是金钱 12

1.6.1 内在价值与时间价值 13

1.6.2 时间是朋友还是敌人 14

1.6.3 实值期权、平值期权、虚值期权 14

1.7 六个要素——谁在影响它 15

1.7.1 标的 15

1.7.2 行权价 15

1.7.3 距离到期所剩的时间 16

1.7.4 标的物的波动率 16

1.7.5 利率 16

1.7.6 股息 17

1.8 全章总结 17

第2章 解构合约 19

2.1 我国期权标准化合约 19

2.1.1 沪深300股指期权标准化合约 19

2.1.2 上50ETF期权 22

2.1.3 大连豆粕期权标准化合约 26

2.2 交易期权前需要做的准备 27

2.2.1 期权的价格——别报错了 27

2.2.2 履约的焦虑 28

2.3 技术分析 31

2.4 全章总结 32

第3章 计算参数 34

3.1 那些希腊字母 34

3.1.1 Delta——看谁变得快 34

3.1.2 Theta——岁月是把杀猪刀 36

3.1.3 Gamma——变了又变 38

3.1.4 Vega——给不确定性一个值 39

3.1.5 Rho——机会成本 40

3.1.6 期权计算器——别担心，给你准备好了 40

3.2 定价模型 43

3.2.1 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 43

3.2.2 二叉树模型——简单明了 45

3.3 盈利图——一目了然 49

3.4 全章总结 51

第4章 基础策略 53

4.1 空仓基础策略 53

4.1.1 空仓买入看涨期权 53

4.1.2 空仓买入看跌期权 55

4.1.3 空仓卖出看涨期权 57

4.1.4 空仓卖出看跌期权 58

4.2 持有仓位基本策略 60

4.2.1 持有多头仓位时买入看涨期权 60

4.2.2 持有多头仓位时卖出看涨期权 62

4.2.3 持有多头仓位时买入看跌期权 64

4.2.4 持有空头仓位时买入看涨期权 66

4.3 全章总结 68

第5章 进阶策略 72

5.1 看涨垂直价差期权 72

5.1.1 牛市看涨价差期权 73

5.1.2 熊市看涨价差期权 74

5.2 看跌垂直价差期权 77

5.2.1 牛市看跌价差期权 77

5.2.2 熊市看跌价差期权 79

5.3 垂直价差期权的优化策略 81

5.3.1 看涨期权的反向价差期权组合 81

5.3.2 看跌期权的反向价差期权组合 83

5.4 全章总结 85

第6章 震荡策略 87

6.1 水平价差正向差期组合 87

6.1.1 看涨期权的正向差期组合 87

6.1.2 看跌期权的正向差期组合 90

6.2 水平价差反向差期组合 92

6.2.1 看涨期权的反向差期组合 92

6.2.2 看跌期权的反向差期组合 94

6.3 全章总结 97

第7章 高级震荡策略 98

7.1 利用隐含波动率构建水平价差期权组合 98

7.1.1 隐含波动率 98

7.1.2 利用隐含波动率构建看涨期权的正向差期组合 99

7.1.3 利用隐含波动率构建看跌期权的正向差期组合 103

7.2 更具有进攻性的比例水平价差期权 106

7.2.1 看涨比例水平价差期权 106

7.2.2 看跌比例水平价差期权 109

7.3 全章总结 111

第8章 弥补优劣 112

8.1 贷方对角价差期权 112

8.1.1 看涨期权的贷方对角水平价差期权组合 113

8.1.2 看跌期权的贷方对角水平价差期权组合 115

8.2 借方对角价差期权 116

8.2.1 看涨期权的借方对角水平价差期权组合 116

8.2.2 看跌期权的借方对角水平价差期权组合 118

8.3 全章总结 120

第9章 傻瓜策略 125

9.1 跨式期权套利 126

9.1.1 跨式期权套利交易模式 126

9.1.2 跨式套利的优劣 128

9.1.3 跨式期权套利交易的关键 129

9.2 宽跨式期权套利交易 131

9.3 空头跨式期权套利交易 133

9.3.1 普通空头跨式期权套利交易 133

9.3.2 宽跨式空头期权套利交易 135

9.4 全章总结 137

第10章 投资策略 139

10.1 持保看涨期权与裸空头看跌期权比较 139

10.1.1 持保看涨期权组合 139

10.1.2 建立裸空头看跌期权 141

10.2 修复策略和加强策略 143

10.2.1 修复策略 144

10.2.2 加强策略 146

10.3 双限期权交易 148

10.3.1 普通双限期权交易 149

10.3.2 替代品的双限期权交易 151

10.4 低成本的替代策略 154

10.4.1 利用Delta值合成多头 154

10.4.2 深度实值看跌期权 156

10.4.3 深度实值看涨期权 158

10.5 全章总结 160

第11章 套利策略 162

11.1 蝶式价差期权 162

11.1.1 标准化的蝶式价差期权 162

11.1.2 进化的蝶式价差期权 164

11.1.3 不对称的蝶式价差期权 166

11.1.4 不对称合约的蝶式价差期权 168

11.2 铁鹰式期权 170

11.3 双对角期权 172

11.4 全章总结 174

第12章 其他 176

12.1 做市商 176

12.2 期权的成交量 178

12.3 看涨期权和看跌期权的价格关系 179

12.4 Delta值的中性策略 180

12.5 如何下注 182

12.6 期权交易理念 183